PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMKFX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMKFX с IOLZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Magellan K6 Fund (FMKFX) и ICON Equity Fund (IOLZX).

FMKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности FMKFX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan K6 Fund (FMKFX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMKFX и IOLZX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FMKFX
Fidelity Magellan K6 Fund		-7.51%10.90%33.14%31.33%-26.85%27.53%29.14%11.22%
IOLZX
ICON Equity Fund		2.04%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%15.20%

Доходность по периодам

С начала года, FMKFX показывает доходность -7.51%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 2.04%.

FMKFX

1 день
3.25%
1 месяц
-6.54%
С начала года
-7.51%
6 месяцев
-9.99%
1 год
8.05%
3 года*
18.19%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—

IOLZX

1 день
3.78%
1 месяц
-4.73%
С начала года
2.04%
6 месяцев
4.94%
1 год
23.81%
3 года*
15.83%
5 лет*
7.18%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Magellan K6 Fund

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с FMKFX:
FMKFX с FSPSXFMKFX с QQQFMKFX с VIGAXFMKFX с ACIHXFMKFX с ADXFMKFX с AMRGXFMKFX с BBLIX
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с ICTEXIOLZX с FDTEX

Сравнение комиссий FMKFX и IOLZX

FMKFX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.

IOLZX
ICON Equity Fund
FMKFX
Fidelity Magellan K6 Fund

Доходность на риск

FMKFX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMKFX
Ранг доходности на риск FMKFX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMKFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMKFX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMKFX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMKFX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMKFX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMKFX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan K6 Fund (FMKFX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMKFXIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

1.02

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

1.52

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.21

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

1.54

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.69

5.07

-3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMKFX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMKFX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа IOLZX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMKFX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMKFXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.02

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.34

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.36

+0.26

Корреляция

Корреляция между FMKFX и IOLZX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMKFX и IOLZX

Дивидендная доходность FMKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что меньше доходности IOLZX в 10.48%

TTM20252024202320222021202020192018
FMKFX
Fidelity Magellan K6 Fund		8.37%7.74%9.56%2.33%0.31%4.10%0.33%0.28%0.00%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.48%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%

Просадки

Сравнение просадок FMKFX и IOLZX

Максимальная просадка FMKFX за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMKFX и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMKFXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.73%

-56.03%

+23.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.86%

-15.69%

+1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-27.77%

-4.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.06%

-10.48%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-12.71%

+4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

4.76%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FMKFX и IOLZX

Текущая волатильность для Fidelity Magellan K6 Fund (FMKFX) составляет 6.26%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что FMKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMKFXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

7.90%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

14.56%

-3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.07%

23.81%

-3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

21.38%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.47%

22.28%

+0.19%