PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMKFX с FZILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMKFX с FZILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Magellan K6 Fund (FMKFX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX).

FMKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. FZILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FMKFX и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan K6 Fund (FMKFX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMKFX и FZILX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FMKFX
Fidelity Magellan K6 Fund		-7.51%10.90%33.14%31.33%-26.85%27.53%29.14%11.22%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.17%33.52%5.32%16.28%-15.96%8.19%11.06%10.14%

Доходность по периодам

С начала года, FMKFX показывает доходность -7.51%, что значительно ниже, чем у FZILX с доходностью 2.17%.

FMKFX

1 день
3.25%
1 месяц
-6.54%
С начала года
-7.51%
6 месяцев
-9.99%
1 год
8.05%
3 года*
18.19%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—

FZILX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.87%
С начала года
2.17%
6 месяцев
6.45%
1 год
27.85%
3 года*
16.00%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Magellan K6 Fund

Fidelity ZERO International Index Fund

Часто сравнивают с FMKFX:
FMKFX с FSPSXFMKFX с QQQFMKFX с VIGAXFMKFX с ADXFMKFX с AMRGXFMKFX с BBLIXFMKFX с BLUEX
Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FSPSXFZILX с FZROXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTI

Сравнение комиссий FMKFX и FZILX

FMKFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%.

FMKFX
Fidelity Magellan K6 Fund
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

FMKFX vs. FZILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMKFX
Ранг доходности на риск FMKFX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMKFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMKFX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMKFX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMKFX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMKFX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMKFX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan K6 Fund (FMKFX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMKFXFZILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

1.74

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

2.32

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.35

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

2.44

-1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.69

9.45

-7.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMKFX vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMKFX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа FZILX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMKFX и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMKFXFZILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.74

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.51

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.49

+0.12

Корреляция

Корреляция между FMKFX и FZILX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMKFX и FZILX

Дивидендная доходность FMKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности FZILX в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018
FMKFX
Fidelity Magellan K6 Fund		8.37%7.74%9.56%2.33%0.31%4.10%0.33%0.28%0.00%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.62%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%

Просадки

Сравнение просадок FMKFX и FZILX

Максимальная просадка FMKFX за все время составила -32.73%, примерно равная максимальной просадке FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMKFX и FZILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMKFXFZILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.73%

-34.37%

+1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.86%

-11.24%

-2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-29.87%

-2.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.06%

-8.57%

-2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-6.80%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

2.90%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FMKFX и FZILX

Текущая волатильность для Fidelity Magellan K6 Fund (FMKFX) составляет 6.26%, в то время как у Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что FMKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMKFXFZILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

7.90%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

11.25%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.07%

16.44%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

15.33%

+4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.47%

17.30%

+5.17%