PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMIUX с NSDVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMIUX с NSDVX

Последнее обновление 4 июл. 2026 г.
See Documentation

FMIUX (FMI Common Stock Fund Institutional Class) and NSDVX (North Star Dividend Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, FMIUX returned 10.75%/yr vs 5.31%/yr for NSDVX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMIUX charges 0.84%/yr vs 1.37%/yr for NSDVX.

Доходность

Сравнение доходности FMIUX и NSDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMI Common Stock Fund Institutional Class (FMIUX) и North Star Dividend Fund (NSDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMIUX показывает доходность 15.53%, что значительно ниже, чем у NSDVX с доходностью 21.99%.

FMIUX

1 день
0.21%
1 месяц
6.42%
6 месяцев
14.23%
С начала года
15.53%
1 год
11.42%
3 года*
12.79%
5 лет*
10.75%
10 лет*
—

NSDVX

1 день
-0.19%
1 месяц
7.60%
6 месяцев
21.59%
С начала года
21.99%
1 год
21.20%
3 года*
12.42%
5 лет*
5.31%
10 лет*
7.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMIUX и NSDVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMIUX
FMI Common Stock Fund Institutional Class		15.53%2.20%10.53%25.01%-5.83%30.64%5.91%24.95%-8.66%13.17%
NSDVX
North Star Dividend Fund		21.99%-1.31%9.25%8.06%-6.36%16.16%6.51%16.13%-12.35%8.27%

Correlation

The correlation between FMIUX and NSDVX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.80

The correlation between FMIUX and NSDVX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMI Common Stock Fund Institutional Class

North Star Dividend Fund

Часто сравнивают с FMIUX:
FMIUX с HRTVXFMIUX с VSIAXFMIUX с BSCMXFMIUX с MMEYXFMIUX с RYSEXFMIUX с AVALXFMIUX с TSLTX
Часто сравнивают с NSDVX:
NSDVX с AVALXNSDVX с SSCVXNSDVX с QQQNSDVX с AXVIXNSDVX с VOONSDVX с PCFAXNSDVX с PZVSX

Доходность на риск

FMIUX vs. NSDVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIUX
Ранг доходности на риск FMIUX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIUX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIUX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIUX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIUX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIUX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
NSDVX
Ранг доходности на риск NSDVX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSDVX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSDVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSDVX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSDVX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSDVX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMIUX c NSDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI Common Stock Fund Institutional Class (FMIUX) и North Star Dividend Fund (NSDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMIUXNSDVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
1.50

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
2.28

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.27

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

2.12

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.15

6.22

-4.06

FMIUX vs. NSDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMIUX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа NSDVX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIUX и NSDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMIUX и NSDVX

Максимальная просадка FMIUX за все время составила -38.04%, примерно равная максимальной просадке NSDVX в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIUX и NSDVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMIUXNSDVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.04%

-38.64%

+0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-10.48%

-3.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.27%

-16.41%

-4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.27%

-21.27%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.59%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-6.51%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

3.57%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FMIUX и NSDVX

FMI Common Stock Fund Institutional Class (FMIUX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с North Star Dividend Fund (NSDVX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что FMIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMIUXNSDVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

4.62%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

9.76%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

14.83%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

16.07%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

17.73%

+1.78%

Сравнение комиссий FMIUX и NSDVX

FMIUX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии NSDVX в 1.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIUX и NSDVX

Дивидендная доходность FMIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, что больше доходности NSDVX в 2.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMIUX
FMI Common Stock Fund Institutional Class		11.62%13.42%2.14%2.92%6.76%12.56%0.85%5.01%10.33%11.84%0.00%0.00%
NSDVX
North Star Dividend Fund		2.74%3.45%7.00%2.52%6.57%3.31%1.52%2.64%6.87%2.48%4.67%3.51%

Часто задаваемые вопросы

FMIUX and NSDVX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMIUX has higher volatility (4.99%) compared to NSDVX (4.62%). In terms of maximum drawdown, FMIUX dropped -38.04% vs NSDVX's -38.64%.

NSDVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMIUX и NSDVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор