Сравнение FMHTX с SCHZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Michigan Municipal Income Fund (FMHTX) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ).
FMHTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 нояб. 1985 г.. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FMHTX и SCHZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMHTX и SCHZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMHTX Fidelity Michigan Municipal Income Fund | -0.58% | 5.34% | 1.98% | 6.00% | -9.88% | 1.19% | 4.91% | 7.16% | 0.90% | 5.58% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 0.13% | 7.24% | 1.26% | 5.60% | -13.17% | -1.72% | 7.46% | 8.65% | -0.26% | 3.50% |
Доходность по периодам
С начала года, FMHTX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у SCHZ с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции FMHTX превзошли акции SCHZ по среднегодовой доходности: 1.96% против 1.62% соответственно.
FMHTX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- 1.96%
SCHZ
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 1.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMHTX и SCHZ
FMHTX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SCHZ в 0.03%.
Доходность на риск
FMHTX vs. SCHZ — Ранг доходности на риск
FMHTX
SCHZ
Сравнение FMHTX c SCHZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Michigan Municipal Income Fund (FMHTX) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMHTX | SCHZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.96 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.36 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.17 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.79 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | 5.11 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMHTX | SCHZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.96 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.04 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.30 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.44 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между FMHTX и SCHZ составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMHTX и SCHZ
Дивидендная доходность FMHTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности SCHZ в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMHTX Fidelity Michigan Municipal Income Fund | 2.89% | 3.74% | 2.74% | 2.41% | 1.66% | 2.22% | 2.39% | 2.80% | 2.95% | 3.09% | 3.86% | 2.86% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 4.10% | 4.05% | 3.96% | 3.28% | 2.63% | 2.16% | 2.43% | 2.79% | 2.56% | 2.40% | 2.24% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок FMHTX и SCHZ
Максимальная просадка FMHTX за все время составила -22.17%, что больше максимальной просадки SCHZ в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMHTX и SCHZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMHTX | SCHZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.17% | -18.74% | -3.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.17% | -2.51% | -1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.36% | -18.01% | +3.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.36% | -18.74% | +4.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -2.63% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -3.70% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 0.88% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMHTX и SCHZ
Текущая волатильность для Fidelity Michigan Municipal Income Fund (FMHTX) составляет 1.10%, в то время как у Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что FMHTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMHTX | SCHZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 1.66% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.61% | 2.50% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 4.29% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.68% | 6.06% | -2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.79% | 5.40% | -1.61% |