Сравнение FMHTX с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Michigan Municipal Income Fund (FMHTX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
FMHTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 нояб. 1985 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FMHTX и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMHTX и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMHTX Fidelity Michigan Municipal Income Fund | -0.58% | 5.34% | 1.98% | 6.00% | -9.88% | 1.19% | 4.91% | 7.16% | 0.90% | 5.58% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, FMHTX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции FMHTX уступали акциям DMREX по среднегодовой доходности: 1.96% против 2.77% соответственно.
FMHTX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- 1.96%
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMHTX и DMREX
FMHTX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.
Доходность на риск
FMHTX vs. DMREX — Ранг доходности на риск
FMHTX
DMREX
Сравнение FMHTX c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Michigan Municipal Income Fund (FMHTX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMHTX | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 2.23 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 3.23 | -1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.60 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 2.90 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | 9.35 | -4.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMHTX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 2.23 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 1.09 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.88 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.86 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между FMHTX и DMREX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMHTX и DMREX
Дивидендная доходность FMHTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMHTX Fidelity Michigan Municipal Income Fund | 2.89% | 3.74% | 2.74% | 2.41% | 1.66% | 2.22% | 2.39% | 2.80% | 2.95% | 3.09% | 3.86% | 2.86% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок FMHTX и DMREX
Максимальная просадка FMHTX за все время составила -22.17%, что больше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMHTX и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMHTX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.17% | -13.22% | -8.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.17% | -0.92% | -3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.36% | -5.33% | -9.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.36% | -13.22% | -1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -0.32% | -1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -0.89% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 0.29% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMHTX и DMREX
Fidelity Michigan Municipal Income Fund (FMHTX) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что FMHTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMHTX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 0.48% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.61% | 0.71% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 1.17% | +3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.68% | 2.47% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.79% | 3.14% | +0.65% |