Сравнение FMHI с PUSH

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FMHI показывает доходность 0.67%, а PUSH немного ниже – 0.65%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMHI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PUSH в 0.15%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Municipal High Income ETF (FMHI) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FMHI на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа PUSH равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMHI и PUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FMHI и PUSH составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность FMHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности PUSH в 3.31%

Максимальная просадка FMHI за все время составила -18.83%, что больше максимальной просадки PUSH в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMHI и PUSH.

First Trust Municipal High Income ETF (FMHI) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что FMHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.