Сравнение FMHI с CA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Municipal High Income ETF (FMHI) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA).
FMHI и CA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMHI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. CA - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FMHI и CA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMHI и CA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FMHI First Trust Municipal High Income ETF | 0.67% | 3.54% | 5.41% | 0.44% |
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 0.04% | 3.05% | 1.51% | 0.79% |
Доходность по периодам
С начала года, FMHI показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у CA с доходностью 0.04%.
FMHI
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- —
CA
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMHI и CA
FMHI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CA в 0.07%.
Доходность на риск
FMHI vs. CA — Ранг доходности на риск
FMHI
CA
Сравнение FMHI c CA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Municipal High Income ETF (FMHI) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMHI | CA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.84 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.11 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.09 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | 3.10 | -0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMHI | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.84 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.58 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между FMHI и CA составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMHI и CA
Дивидендная доходность FMHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности CA в 3.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMHI First Trust Municipal High Income ETF | 4.25% | 4.16% | 4.01% | 3.89% | 3.57% | 2.87% | 3.13% | 3.33% | 3.46% | 0.30% |
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 3.23% | 3.14% | 3.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FMHI и CA
Максимальная просадка FMHI за все время составила -18.83%, что больше максимальной просадки CA в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMHI и CA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMHI | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.83% | -5.24% | -13.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.89% | -3.67% | -1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -1.88% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -1.30% | -3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 1.29% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMHI и CA
First Trust Municipal High Income ETF (FMHI) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что FMHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMHI | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 1.27% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.98% | 1.77% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.88% | 4.38% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.75% | 4.09% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.77% | 4.09% | +1.68% |