Сравнение FMGIX с SOAEX

С начала года, FMGIX показывает доходность 7.76%, что значительно ниже, чем у SOAEX с доходностью 27.74%. За последние 10 лет акции FMGIX уступали акциям SOAEX по среднегодовой доходности: 10.13% против 21.39% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMGIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SOAEX в 1.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX) и Spirit of America Energy Fund (SOAEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FMGIX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа SOAEX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMGIX и SOAEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FMGIX и SOAEX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность FMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.20%, что больше доходности SOAEX в 10.89%

Максимальная просадка FMGIX за все время составила -57.57%, что меньше максимальной просадки SOAEX в -68.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMGIX и SOAEX.

Текущая волатильность для Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX) составляет 4.10%, в то время как у Spirit of America Energy Fund (SOAEX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что FMGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOAEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.