Сравнение FMGIX с PEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX) и Adams Natural Resources Closed Fund (PEO).
FMGIX управляется Frontier Funds. Фонд был запущен 17 янв. 2012 г.. PEO - это активно управляемый фонд от Adams Funds. Фонд был запущен 30 янв. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности FMGIX и PEO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMGIX и PEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMGIX Frontier MFG Core Infrastructure Fund | 7.76% | 22.67% | 34.26% | 4.86% | -9.46% | 13.84% | -1.36% | 28.00% | -6.62% | 20.25% |
PEO Adams Natural Resources Closed Fund | 24.52% | 9.98% | 13.58% | 0.91% | 41.77% | 53.75% | -26.37% | 20.96% | -23.11% | 4.65% |
Доходность по периодам
С начала года, FMGIX показывает доходность 7.76%, что значительно ниже, чем у PEO с доходностью 24.52%. За последние 10 лет акции FMGIX уступали акциям PEO по среднегодовой доходности: 10.13% против 11.30% соответственно.
FMGIX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- 7.76%
- 6 месяцев
- 9.46%
- 1 год
- 20.98%
- 3 года*
- 21.17%
- 5 лет*
- 13.36%
- 10 лет*
- 10.13%
PEO
- 1 день
- -4.57%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 24.52%
- 6 месяцев
- 27.94%
- 1 год
- 27.09%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 20.88%
- 10 лет*
- 11.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMGIX и PEO
FMGIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PEO в 0.64%.
Доходность на риск
FMGIX vs. PEO — Ранг доходности на риск
FMGIX
PEO
Сравнение FMGIX c PEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX) и Adams Natural Resources Closed Fund (PEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMGIX | PEO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 1.17 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 1.59 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.25 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 1.57 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.60 | 5.33 | +5.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMGIX | PEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 1.17 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.89 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.41 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.33 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между FMGIX и PEO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMGIX и PEO
Дивидендная доходность FMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.20%, что больше доходности PEO в 7.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMGIX Frontier MFG Core Infrastructure Fund | 31.20% | 33.65% | 48.77% | 4.79% | 3.98% | 2.63% | 2.38% | 2.63% | 3.09% | 3.15% | 2.83% | 2.79% |
PEO Adams Natural Resources Closed Fund | 7.58% | 9.43% | 8.14% | 6.54% | 7.48% | 5.51% | 6.42% | 6.68% | 5.63% | 5.95% | 5.65% | 7.78% |
Просадки
Сравнение просадок FMGIX и PEO
Максимальная просадка FMGIX за все время составила -57.57%, что меньше максимальной просадки PEO в -71.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMGIX и PEO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMGIX | PEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.57% | -71.88% | +14.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -17.54% | +9.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.61% | -24.30% | -2.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.57% | -67.74% | +10.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -6.45% | +2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -15.36% | +9.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 5.17% | -3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMGIX и PEO
Текущая волатильность для Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX) составляет 4.10%, в то время как у Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что FMGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMGIX | PEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 7.19% | -3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.02% | 13.05% | -6.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.92% | 23.21% | -11.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.44% | 23.49% | +4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.56% | 27.31% | +25.25% |