PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMGIX с FSENX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMGIX с FSENX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX).

FMGIX управляется Frontier Funds. Фонд был запущен 17 янв. 2012 г.. FSENX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июл. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности FMGIX и FSENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMGIX и FSENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMGIX
Frontier MFG Core Infrastructure Fund		6.75%22.67%34.26%4.86%-9.46%13.84%-1.36%28.00%-6.62%20.25%
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio		40.53%10.56%4.26%0.94%62.98%55.31%-32.51%9.90%-24.94%-2.65%

Доходность по периодам

С начала года, FMGIX показывает доходность 6.75%, что значительно ниже, чем у FSENX с доходностью 40.53%. За последние 10 лет акции FMGIX уступали акциям FSENX по среднегодовой доходности: 10.03% против 11.42% соответственно.

FMGIX

1 день
0.80%
1 месяц
-5.22%
С начала года
6.75%
6 месяцев
8.05%
1 год
20.40%
3 года*
20.79%
5 лет*
13.22%
10 лет*
10.03%

FSENX

1 день
-1.22%
1 месяц
10.46%
С начала года
40.53%
6 месяцев
42.43%
1 год
47.28%
3 года*
19.38%
5 лет*
26.59%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frontier MFG Core Infrastructure Fund

Fidelity Select Energy Portfolio

Часто сравнивают с FMGIX:
FMGIX с AIFRXFMGIX с CFWAXFMGIX с NMFIXFMGIX с TORIXFMGIX с FNARXFMGIX с KYNFMGIX с APWEX
Часто сравнивают с FSENX:
FSENX с FENYFSENX с VGENXFSENX с XLEFSENX с VENAXFSENX с FXAIXFSENX с FMIJXFSENX с SPY

Сравнение комиссий FMGIX и FSENX

FMGIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FSENX в 0.77%.

FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio
FMGIX
Frontier MFG Core Infrastructure Fund

Доходность на риск

FMGIX vs. FSENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMGIX
Ранг доходности на риск FMGIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMGIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMGIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMGIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMGIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMGIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FSENX
Ранг доходности на риск FSENX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSENX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSENX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSENX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSENX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSENX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMGIX c FSENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMGIXFSENXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.98

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.47

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

2.37

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.65

8.33

+2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMGIX vs. FSENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMGIX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSENX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMGIX и FSENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMGIXFSENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.98

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.98

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.37

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.33

-0.09

Корреляция

Корреляция между FMGIX и FSENX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMGIX и FSENX

Дивидендная доходность FMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.50%, что больше доходности FSENX в 1.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMGIX
Frontier MFG Core Infrastructure Fund		31.50%33.65%48.77%4.79%3.98%2.63%2.38%2.63%3.09%3.15%2.83%2.79%
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio		1.38%1.95%1.95%1.98%2.50%2.25%3.43%1.84%1.48%1.74%0.62%1.29%

Просадки

Сравнение просадок FMGIX и FSENX

Максимальная просадка FMGIX за все время составила -57.57%, что меньше максимальной просадки FSENX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMGIX и FSENX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMGIXFSENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.57%

-76.24%

+18.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-19.96%

+12.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.61%

-28.02%

+1.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.57%

-72.11%

+14.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-1.22%

-4.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-17.06%

+11.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

5.69%

-3.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FMGIX и FSENX

Текущая волатильность для Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX) составляет 3.97%, в то время как у Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что FMGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMGIXFSENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

5.09%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

13.62%

-6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

24.68%

-12.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.44%

27.41%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.56%

30.99%

+21.57%