PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMFMX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMFMX с TVRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund (FMFMX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

FMFMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 июн. 2014 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FMFMX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund (FMFMX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMFMX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMFMX
Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund		-5.25%14.98%30.90%37.23%-23.65%18.56%45.18%35.17%-0.07%36.89%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%

Доходность по периодам

С начала года, FMFMX показывает доходность -5.25%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции FMFMX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 17.40% против 8.72% соответственно.

FMFMX

1 день
4.26%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-5.25%
6 месяцев
-4.92%
1 год
17.91%
3 года*
20.97%
5 лет*
11.03%
10 лет*
17.40%

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с FMFMX:
FMFMX с STXAXFMFMX с STXSFMFMX с FSCSXFMFMX с SCHDFMFMX с NEAGXFMFMX с FXNAXFMFMX с STX
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FBCGXTVRIX с FNCMXTVRIX с USNQXTVRIX с MAFOXTVRIX с NGUAXTVRIX с SEQUXTVRIX с ALARX

Сравнение комиссий FMFMX и TVRIX

FMFMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.

TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund
FMFMX
Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund

Доходность на риск

FMFMX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMFMX
Ранг доходности на риск FMFMX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMFMX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMFMX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMFMX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMFMX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMFMX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMFMX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund (FMFMX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMFMXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.97

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.43

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.48

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.05

6.06

-1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMFMX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMFMX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TVRIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMFMX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMFMXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.97

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.33

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.49

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.55

+0.15

Корреляция

Корреляция между FMFMX и TVRIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMFMX и TVRIX

Дивидендная доходность FMFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.35%, что больше доходности TVRIX в 10.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMFMX
Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund		15.35%14.54%28.50%5.57%5.69%16.12%27.01%13.51%9.43%18.29%0.12%0.15%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMFMX и TVRIX

Максимальная просадка FMFMX за все время составила -36.89%, что меньше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMFMX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMFMXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.89%

-39.36%

+2.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.96%

-8.45%

-4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.89%

-24.87%

-12.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

-39.36%

+2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.20%

-9.20%

-6.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-6.10%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

2.06%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FMFMX и TVRIX

Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund (FMFMX) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что FMFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMFMXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

4.44%

+3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.30%

7.84%

+5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.99%

12.61%

+9.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.83%

14.46%

+10.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.91%

17.80%

+5.11%