PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMFMX с FZILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMFMX с FZILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund (FMFMX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX).

FMFMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 июн. 2014 г.. FZILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FMFMX и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund (FMFMX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMFMX и FZILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FMFMX
Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund		-5.25%14.98%30.90%37.23%-23.65%18.56%45.18%35.17%-12.55%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.17%33.52%5.32%16.28%-15.96%8.19%11.06%21.69%-9.38%

Доходность по периодам

С начала года, FMFMX показывает доходность -5.25%, что значительно ниже, чем у FZILX с доходностью 2.17%.

FMFMX

1 день
4.26%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-5.25%
6 месяцев
-4.92%
1 год
17.91%
3 года*
20.97%
5 лет*
11.03%
10 лет*
17.40%

FZILX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.87%
С начала года
2.17%
6 месяцев
6.45%
1 год
27.85%
3 года*
16.00%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund

Fidelity ZERO International Index Fund

Часто сравнивают с FMFMX:
FMFMX с STXAXFMFMX с STXSFMFMX с FSCSXFMFMX с SCHDFMFMX с NEAGXFMFMX с FXNAXFMFMX с STX
Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FSPSXFZILX с FZROXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTI

Сравнение комиссий FMFMX и FZILX

FMFMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FZILX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FMFMX
Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

FMFMX vs. FZILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMFMX
Ранг доходности на риск FMFMX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMFMX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMFMX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMFMX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMFMX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMFMX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMFMX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund (FMFMX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMFMXFZILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.74

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.32

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

2.44

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.05

9.45

-4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMFMX vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMFMX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа FZILX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMFMX и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMFMXFZILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.74

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.51

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.49

+0.20

Корреляция

Корреляция между FMFMX и FZILX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMFMX и FZILX

Дивидендная доходность FMFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.35%, что больше доходности FZILX в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMFMX
Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund		15.35%14.54%28.50%5.57%5.69%16.12%27.01%13.51%9.43%18.29%0.12%0.15%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.62%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMFMX и FZILX

Максимальная просадка FMFMX за все время составила -36.89%, что больше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMFMX и FZILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMFMXFZILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.89%

-34.37%

-2.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.96%

-11.24%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.89%

-29.87%

-7.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.20%

-8.57%

-6.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-6.80%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

2.90%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FMFMX и FZILX

Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund (FMFMX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) имеют волатильность 7.71% и 7.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMFMXFZILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

7.90%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.30%

11.25%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.99%

16.44%

+5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.83%

15.33%

+9.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.91%

17.30%

+5.61%