PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FME.DE с IBDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FME.DE с IBDR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FME.DE (Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA) is a stock, while IBDR (iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF) is Corporate Bonds fund tracking the Barclays December 2026 Maturity Corporate Index. Over the past 5 years, FME.DE returned -8.38%/yr vs 2.62%/yr for IBDR. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности FME.DE и IBDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FME.DE) и iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FME.DE торгуется в EUR, в то время как IBDR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBDR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FME.DE показывает доходность -3.71%, что значительно ниже, чем у IBDR с доходностью 3.51%.

FME.DE

1 день
4.78%
1 месяц
9.54%
С начала года
-3.71%
6 месяцев
-1.98%
1 год
-22.31%
3 года*
0.52%
5 лет*
-8.38%
10 лет*
-4.55%

IBDR

1 день
0.84%
1 месяц
2.31%
С начала года
3.51%
6 месяцев
2.99%
1 год
3.69%
3 года*
2.58%
5 лет*
2.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FME.DE и IBDR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FME.DE
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA		-3.71%-5.10%19.75%27.41%-45.19%-14.52%6.88%18.41%-34.69%10.35%
IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF		3.51%-7.47%11.91%2.79%-2.59%5.55%-0.10%17.41%1.77%-7.06%

Correlation

The correlation between FME.DE and IBDR is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2016 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF

Часто сравнивают с FME.DE:
FME.DE с DUE.DEFME.DE с IS3N.DEFME.DE с ISAC.LFME.DE с RWE.DEFME.DE с ARKWFME.DE с BNTXFME.DE с VEUR.MI
Часто сравнивают с IBDR:
IBDR с IBHFIBDR с IBDQIBDR с IBDUIBDR с SGOVIBDR с BSCQIBDR с FXNAXIBDR с FBNDX

Доходность на риск

FME.DE vs. IBDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FME.DE
Ранг доходности на риск FME.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FME.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FME.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FME.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FME.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FME.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
IBDR
Ранг доходности на риск IBDR: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDR: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDR: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FME.DE c IBDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FME.DE) и iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FME.DEIBDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
0.59

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.86
0.87

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.11

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

0.99

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

2.34

-3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FME.DE vs. IBDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FME.DE на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа IBDR равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FME.DE и IBDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FME.DEIBDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

0.59

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.36

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.34

-0.21

Просадки

Сравнение просадок FME.DE и IBDR

Максимальная просадка FME.DE за все время составила -79.63%, что больше максимальной просадки IBDR в -15.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FME.DE и IBDR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FME.DEIBDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.63%

-15.35%

-64.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.00%

-3.74%

-27.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.77%

-11.03%

-25.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.09%

-11.03%

-51.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.04%

-5.17%

-43.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.56%

-4.75%

-17.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.23%

1.58%

+16.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FME.DE и IBDR

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FME.DE) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что FME.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FME.DEIBDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.12%

1.40%

+6.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.85%

4.35%

+17.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.53%

6.24%

+21.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.08%

7.42%

+23.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.14%

7.85%

+20.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FME.DE и IBDR

Дивидендная доходность FME.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности IBDR в 4.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FME.DE
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA		3.95%3.53%2.69%2.95%4.42%2.35%3.52%1.77%1.87%1.09%0.99%1.00%
IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF		4.13%4.20%4.13%3.41%2.44%2.11%2.61%3.25%3.56%3.22%0.86%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FME.DE and IBDR have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FME.DE и IBDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор