PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FME.DE с ARKW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FME.DE с ARKW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FME.DE (Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA) is a stock, while ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) is Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK. Over the past 10 years, FME.DE returned -4.55%/yr vs 21.82%/yr for ARKW. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FME.DE и ARKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FME.DE) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FME.DE торгуется в EUR, в то время как ARKW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARKW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FME.DE показывает доходность -3.71%, что значительно выше, чем у ARKW с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции FME.DE уступали акциям ARKW по среднегодовой доходности: -4.55% против 21.82% соответственно.

FME.DE

1 день
4.78%
1 месяц
9.54%
С начала года
-3.71%
6 месяцев
-1.98%
1 год
-22.31%
3 года*
0.52%
5 лет*
-8.38%
10 лет*
-4.55%

ARKW

1 день
-5.06%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-9.17%
1 год
14.60%
3 года*
33.09%
5 лет*
1.76%
10 лет*
21.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FME.DE и ARKW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FME.DE
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA		-3.71%-5.10%19.75%27.41%-45.19%-14.52%6.88%18.41%-34.69%10.35%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-4.80%22.44%51.66%90.98%-65.48%-12.78%136.22%38.83%9.13%64.27%

Correlation

The correlation between FME.DE and ARKW is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г.

0.18

The correlation between FME.DE and ARKW shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

ARK Next Generation Internet ETF

Часто сравнивают с FME.DE:
FME.DE с DUE.DEFME.DE с IS3N.DEFME.DE с ISAC.LFME.DE с RWE.DEFME.DE с BNTXFME.DE с IBDRFME.DE с VEUR.MI
Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с VGT

Доходность на риск

FME.DE vs. ARKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FME.DE
Ранг доходности на риск FME.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FME.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FME.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FME.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FME.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FME.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FME.DE c ARKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FME.DE) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FME.DEARKWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
0.45

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.86
0.81

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.10

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

0.41

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

0.82

-1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FME.DE vs. ARKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FME.DE на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа ARKW равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FME.DE и ARKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FME.DEARKWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

0.45

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.04

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

0.59

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.58

-0.46

Просадки

Сравнение просадок FME.DE и ARKW

Максимальная просадка FME.DE за все время составила -79.63%, примерно равная максимальной просадке ARKW в -77.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FME.DE и ARKW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FME.DEARKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.63%

-77.83%

-1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.00%

-35.41%

+4.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.77%

-36.91%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.09%

-75.30%

+13.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.61%

-77.83%

+9.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.04%

-22.48%

-26.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.56%

-22.47%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.23%

17.94%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FME.DE и ARKW

Текущая волатильность для Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FME.DE) составляет 8.12%, в то время как у ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что FME.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FME.DEARKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.12%

8.56%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.85%

23.28%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.53%

33.07%

-5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.08%

42.50%

-11.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.14%

37.34%

-9.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FME.DE и ARKW

Дивидендная доходность FME.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности ARKW в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.70%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
FME.DE
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA		3.95%3.53%2.69%2.95%4.42%2.35%3.52%1.77%1.87%1.09%0.99%1.00%

Часто задаваемые вопросы

FME.DE and ARKW have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FME.DE и ARKW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор