Сравнение FMDTX с SHAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Maryland Tax Free Income Fund (FMDTX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX).
FMDTX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 2 окт. 1988 г.. SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности FMDTX и SHAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMDTX и SHAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMDTX Franklin Maryland Tax Free Income Fund | -0.36% | 3.71% | 2.69% | 5.85% | -10.07% | 1.68% | 3.54% | 6.88% | 1.21% | 2.59% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | -3.71% | 14.32% | 22.37% | 19.50% | -12.56% | 23.52% | 14.53% | 29.84% | -2.19% | 18.31% |
Доходность по периодам
С начала года, FMDTX показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у SHAPX с доходностью -3.71%. За последние 10 лет акции FMDTX уступали акциям SHAPX по среднегодовой доходности: 1.62% против 12.29% соответственно.
FMDTX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 3.03%
- 3 года*
- 2.96%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 1.62%
SHAPX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMDTX и SHAPX
FMDTX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии SHAPX в 0.93%.
Доходность на риск
FMDTX vs. SHAPX — Ранг доходности на риск
FMDTX
SHAPX
Сравнение FMDTX c SHAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Maryland Tax Free Income Fund (FMDTX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMDTX | SHAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.85 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.33 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.36 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | 6.17 | -3.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMDTX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.85 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.70 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.74 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 0.78 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между FMDTX и SHAPX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMDTX и SHAPX
Дивидендная доходность FMDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности SHAPX в 14.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMDTX Franklin Maryland Tax Free Income Fund | 3.48% | 4.51% | 3.87% | 2.88% | 2.72% | 2.29% | 2.73% | 3.51% | 3.14% | 3.02% | 3.68% | 3.62% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | 14.62% | 14.08% | 9.00% | 4.17% | 8.85% | 6.54% | 4.13% | 7.09% | 6.71% | 5.10% | 3.29% | 4.76% |
Просадки
Сравнение просадок FMDTX и SHAPX
Максимальная просадка FMDTX за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки SHAPX в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDTX и SHAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMDTX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -46.19% | +28.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.49% | -10.57% | +5.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.97% | -20.53% | +5.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.97% | -32.21% | +17.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | -6.27% | +4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -4.79% | +2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 2.33% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMDTX и SHAPX
Текущая волатильность для Franklin Maryland Tax Free Income Fund (FMDTX) составляет 1.22%, в то время как у ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что FMDTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMDTX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 4.83% | -3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.82% | 8.30% | -6.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.70% | 16.09% | -10.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.45% | 14.89% | -10.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.87% | 16.72% | -12.85% |