PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMDTX с FKUTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMDTX с FKUTX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FMDTX (Franklin Maryland Tax Free Income Fund) and FKUTX (Franklin Utilities Fund) are both mutual funds - FMDTX is a Municipal Bonds fund managed by Franklin Templeton, while FKUTX is a Utilities Equities fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, FMDTX returned 1.65%/yr vs 9.76%/yr for FKUTX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.72% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FMDTX и FKUTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Maryland Tax Free Income Fund (FMDTX) и Franklin Utilities Fund (FKUTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMDTX показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у FKUTX с доходностью 9.66%. За последние 10 лет акции FMDTX уступали акциям FKUTX по среднегодовой доходности: 1.65% против 9.76% соответственно.

FMDTX

1 день
0.20%
1 месяц
1.43%
С начала года
2.19%
6 месяцев
2.61%
1 год
7.26%
3 года*
3.72%
5 лет*
0.88%
10 лет*
1.65%

FKUTX

1 день
0.97%
1 месяц
0.23%
С начала года
9.66%
6 месяцев
9.39%
1 год
18.49%
3 года*
16.94%
5 лет*
11.71%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMDTX и FKUTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMDTX
Franklin Maryland Tax Free Income Fund		2.19%3.71%2.69%5.85%-10.07%1.68%3.54%6.88%1.21%2.59%
FKUTX
Franklin Utilities Fund		9.66%14.59%27.18%-4.91%1.67%18.00%-1.87%27.28%2.54%9.58%

Correlation

The correlation between FMDTX and FKUTX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 1988 г.

0.12

The correlation between FMDTX and FKUTX shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.23 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Maryland Tax Free Income Fund

Franklin Utilities Fund

Часто сравнивают с FMDTX:
FMDTX с SMDMXFMDTX с ATOIXFMDTX с EMOFMDTX с FKGRXFMDTX с DFABXFMDTX с APUSXFMDTX с DFSMX
Часто сравнивают с FKUTX:
FKUTX с VUIAXFKUTX с APGAXFKUTX с CZAFKUTX с BACAXFKUTX с GBABFKUTX с GLIFXFKUTX с YAFFX

Доходность на риск

FMDTX vs. FKUTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMDTX
Ранг доходности на риск FMDTX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDTX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDTX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDTX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDTX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FKUTX
Ранг доходности на риск FKUTX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKUTX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKUTX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKUTX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKUTX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKUTX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMDTX c FKUTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Maryland Tax Free Income Fund (FMDTX) и Franklin Utilities Fund (FKUTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMDTXFKUTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
1.21

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
1.67

+2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.21

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

2.10

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.12

5.04

+4.08

FMDTX vs. FKUTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMDTX на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа FKUTX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMDTX и FKUTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMDTX и FKUTX

Максимальная просадка FMDTX за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки FKUTX в -43.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDTX и FKUTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMDTXFKUTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.26%

-43.59%

+26.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-8.10%

+5.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.18%

-16.35%

+9.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.97%

-22.53%

+7.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.97%

-36.56%

+21.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.08%

+3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-7.00%

+5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

3.38%

-2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FMDTX и FKUTX

Текущая волатильность для Franklin Maryland Tax Free Income Fund (FMDTX) составляет 0.80%, в то время как у Franklin Utilities Fund (FKUTX) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что FMDTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKUTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMDTXFKUTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.80%

5.07%

-4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.18%

11.29%

-9.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09%

14.06%

-10.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.49%

16.90%

-12.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.89%

18.86%

-14.97%

Сравнение комиссий FMDTX и FKUTX

И FMDTX, и FKUTX имеют комиссию равную 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMDTX и FKUTX

Дивидендная доходность FMDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности FKUTX в 7.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKUTX
Franklin Utilities Fund		7.06%7.70%8.66%6.47%3.73%4.96%9.88%4.29%5.83%3.55%2.76%6.14%
FMDTX
Franklin Maryland Tax Free Income Fund		3.44%4.51%3.87%2.88%2.72%2.29%2.73%3.51%3.14%3.02%3.68%3.62%

Часто задаваемые вопросы

FMDTX and FKUTX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FKUTX has higher volatility (5.07%) compared to FMDTX (0.80%). In terms of maximum drawdown, FMDTX dropped -17.26% vs FKUTX's -43.59%.

FMDTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMDTX и FKUTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор