PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMDCX с QAMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMDCX с QAMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX).

FMDCX управляется Federated. Фонд был запущен 5 нояб. 1992 г.. QAMNX управляется Federated. Фонд был запущен 30 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FMDCX и QAMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMDCX и QAMNX

2026 (YTD)20252024202320222021
FMDCX
Federated Hermes Mid Cap Index Fund		2.43%6.95%13.34%16.38%-13.88%7.58%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.36%10.00%17.33%4.71%9.19%12.29%

Доходность по периодам

С начала года, FMDCX показывает доходность 2.43%, что значительно выше, чем у QAMNX с доходностью 1.36%.

FMDCX

1 день
2.83%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.43%
6 месяцев
3.46%
1 год
16.11%
3 года*
11.65%
5 лет*
6.26%
10 лет*
10.09%

QAMNX

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.05%
С начала года
1.36%
6 месяцев
5.54%
1 год
7.82%
3 года*
10.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Mid Cap Index Fund

Federated Hermes MDT Market Neutral A

Часто сравнивают с FMDCX:
FMDCX с FNILXFMDCX с IJHFMDCX с FZFLXFMDCX с BEARXFMDCX с FTSIXFMDCX с FGSAXFMDCX с DSMFX
Часто сравнивают с QAMNX:
QAMNX с BDMIXQAMNX с VMNFXQAMNX с QLEIXQAMNX с GTAPXQAMNX с QMNNXQAMNX с SNOIXQAMNX с SPY

Сравнение комиссий FMDCX и QAMNX

FMDCX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии QAMNX в 1.86%.

QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A
FMDCX
Federated Hermes Mid Cap Index Fund

Доходность на риск

FMDCX vs. QAMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMDCX
Ранг доходности на риск FMDCX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDCX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDCX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDCX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDCX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDCX: 77
Ранг коэф-та Мартина
QAMNX
Ранг доходности на риск QAMNX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAMNX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAMNX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAMNX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAMNX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAMNX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMDCX c QAMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMDCXQAMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.23

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.90

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

1.97

-1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.57

5.71

-5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMDCX vs. QAMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMDCX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа QAMNX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMDCX и QAMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMDCXQAMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.23

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.87

-0.34

Корреляция

Корреляция между FMDCX и QAMNX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMDCX и QAMNX

Дивидендная доходность FMDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что больше доходности QAMNX в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMDCX
Federated Hermes Mid Cap Index Fund		10.41%10.67%15.63%11.46%12.33%22.20%15.60%10.60%26.14%17.30%11.41%14.68%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.51%1.53%1.85%5.89%11.74%20.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMDCX и QAMNX

Максимальная просадка FMDCX за все время составила -55.36%, что больше максимальной просадки QAMNX в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDCX и QAMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMDCXQAMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.36%

-17.97%

-37.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.10%

-4.16%

-9.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-0.42%

-5.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-5.25%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.75%

1.44%

+5.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FMDCX и QAMNX

Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что FMDCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMDCXQAMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

1.03%

+4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

4.88%

+7.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.33%

6.38%

+17.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.33%

14.04%

+6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.34%

14.04%

+7.30%