PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMCX с THLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMCX с THLV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FMCX (FMC Excelsior Focus Equity ETF) and THLV (THOR Equal Weight Low Volatility ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FMCX is actively managed, while THLV is passively managed. Over the past 3 years, FMCX returned 15.50%/yr vs 12.32%/yr for THLV. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMCX charges 0.70%/yr vs 0.64%/yr for THLV.

Доходность

Сравнение доходности FMCX и THLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMC Excelsior Focus Equity ETF (FMCX) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMCX показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у THLV с доходностью 8.52%.

FMCX

1 день
-1.36%
1 месяц
-1.79%
С начала года
4.63%
6 месяцев
2.95%
1 год
14.04%
3 года*
15.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

THLV

1 день
-1.46%
1 месяц
-0.63%
С начала года
8.52%
6 месяцев
8.99%
1 год
18.47%
3 года*
12.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMCX и THLV

2026 (YTD)2025202420232022
FMCX
FMC Excelsior Focus Equity ETF		4.63%11.31%19.10%21.94%-3.07%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		8.52%10.50%9.52%5.88%2.55%

Correlation

The correlation between FMCX and THLV is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2022 г.

0.73

The correlation between FMCX and THLV shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FMCX и THLV

Секторы
FMCX
THLV

Технологии

31.2%
15.7%

Промышленность

21.3%
13.5%

Потребительский циклический сектор

15.5%
15.7%

Финансовые услуги

13.6%
13.8%

Здравоохранение

9.3%
12.5%

Коммуникационные услуги

5.3%
0.1%

Сырьевые материалы

3.8%
12.2%

Потребительский защитный сектор

-

13.7%

Энергетика

-

17.5%

Недвижимость

-

14.3%

Коммунальные услуги

-

14.7%

Технологии

FMCX
31.2%
THLV
15.7%

Промышленность

FMCX
21.3%
THLV
13.5%

Потребительский циклический сектор

FMCX
15.5%
THLV
15.7%

Финансовые услуги

FMCX
13.6%
THLV
13.8%

Здравоохранение

FMCX
9.3%
THLV
12.5%

Коммуникационные услуги

FMCX
5.3%
THLV
0.1%

Сырьевые материалы

FMCX
3.8%
THLV
12.2%

Потребительский защитный сектор

FMCX

-

THLV
13.7%

Энергетика

FMCX

-

THLV
17.5%

Недвижимость

FMCX

-

THLV
14.3%

Коммунальные услуги

FMCX

-

THLV
14.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMC Excelsior Focus Equity ETF

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Часто сравнивают с FMCX:
FMCX с BDGSFMCX с XEQT.TOFMCX с FXAIXFMCX с VTIFMCX с TOPTFMCX с QQQFMCX с BLCR
Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с ^GSPCTHLV с BDGSTHLV с USMVTHLV с VTITHLV с QDTE

Доходность на риск

FMCX vs. THLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMCX
Ранг доходности на риск FMCX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMCX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMCX c THLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMC Excelsior Focus Equity ETF (FMCX) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMCXTHLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.87

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
2.62

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.33

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

2.79

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.92

8.43

-4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMCX vs. THLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMCX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа THLV равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMCX и THLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMCXTHLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.87

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.85

-0.21

Просадки

Сравнение просадок FMCX и THLV

Максимальная просадка FMCX за все время составила -17.70%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCX и THLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMCXTHLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.70%

-13.15%

-4.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.59%

-6.66%

-5.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.70%

-13.15%

-4.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-2.86%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-3.74%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

2.20%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FMCX и THLV

FMC Excelsior Focus Equity ETF (FMCX) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) имеют волатильность 3.57% и 3.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMCXTHLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

3.54%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

7.63%

+3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

9.95%

+3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

11.75%

+4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

11.75%

+4.49%

Сравнение комиссий FMCX и THLV

FMCX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии THLV в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMCX и THLV

Дивидендная доходность FMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности THLV в 1.63%

ПозицияTTM2025202420232022
FMCX
FMC Excelsior Focus Equity ETF		0.33%0.35%2.12%1.34%1.19%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.63%1.77%1.25%2.72%0.62%

Часто задаваемые вопросы

FMCX and THLV have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMCX has higher volatility (3.57%) compared to THLV (3.54%). In terms of maximum drawdown, FMCX dropped -17.70% vs THLV's -13.15%.

On 3-year performance, FMCX leads with 15.50% vs 12.32% for THLV. On fees, THLV is cheaper at 0.64% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FMCX has performed better with a 15.50% return vs 12.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THLV is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.70% for FMCX.

THLV has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.33% for FMCX.

They also come from different issuers: First Manhattan and THOR. Their fees differ too: 0.70% for FMCX and 0.64% for THLV.

THLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMCX и THLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор