PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FMCX с THLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FMCX и THLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMC Excelsior Focus Equity ETF (FMCX) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMCX и THLV


2026 (YTD)2025202420232022
FMCX
FMC Excelsior Focus Equity ETF
-6.01%11.31%19.10%21.94%-3.07%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF
6.72%10.50%9.52%5.88%2.55%

Доходность по периодам

С начала года, FMCX показывает доходность -6.01%, что значительно ниже, чем у THLV с доходностью 6.72%.


FMCX

1 день
0.89%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-6.01%
6 месяцев
-8.33%
1 год
8.50%
3 года*
13.02%
5 лет*
10 лет*

THLV

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.34%
С начала года
6.72%
6 месяцев
7.72%
1 год
20.34%
3 года*
11.17%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FMC Excelsior Focus Equity ETF

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Сравнение комиссий FMCX и THLV

FMCX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии THLV в 0.64%.


Доходность на риск

FMCX vs. THLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FMCX
Ранг доходности на риск FMCX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMCX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCX: 2727
Ранг коэф-та Мартина

THLV
Ранг доходности на риск THLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMCX c THLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMC Excelsior Focus Equity ETF (FMCX) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FMCXTHLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.81

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

2.53

-1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.34

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

3.00

-2.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.45

10.82

-8.37

FMCX vs. THLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMCX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа THLV равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMCX и THLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FMCXTHLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.81

-1.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.85

-0.36

Корреляция

Корреляция между FMCX и THLV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FMCX и THLV

Дивидендная доходность FMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности THLV в 1.66%


TTM2025202420232022
FMCX
FMC Excelsior Focus Equity ETF
0.37%0.35%2.12%1.34%1.19%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF
1.66%1.77%1.25%2.72%0.62%

Просадки

Сравнение просадок FMCX и THLV

Максимальная просадка FMCX за все время составила -17.70%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCX и THLV.


Загрузка...

Показатели просадок


FMCXTHLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.70%

-13.15%

-4.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.59%

-6.66%

-5.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.63%

-4.46%

-5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-3.75%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

1.85%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FMCX и THLV

FMC Excelsior Focus Equity ETF (FMCX) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что FMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FMCXTHLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

3.33%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

7.61%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

11.29%

+4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

11.80%

+4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

11.80%

+4.49%