Сравнение FMCX с THLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMC Excelsior Focus Equity ETF (FMCX) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV).
FMCX и THLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMCX - это активно управляемый фонд от First Manhattan. Фонд был запущен 22 апр. 2022 г.. THLV - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR Equal Weight Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FMCX и THLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMCX и THLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FMCX FMC Excelsior Focus Equity ETF | -6.01% | 11.31% | 19.10% | 21.94% | -3.07% |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 6.72% | 10.50% | 9.52% | 5.88% | 2.55% |
Доходность по периодам
С начала года, FMCX показывает доходность -6.01%, что значительно ниже, чем у THLV с доходностью 6.72%.
FMCX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -6.01%
- 6 месяцев
- -8.33%
- 1 год
- 8.50%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THLV
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 7.72%
- 1 год
- 20.34%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMCX и THLV
FMCX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии THLV в 0.64%.
Доходность на риск
FMCX vs. THLV — Ранг доходности на риск
FMCX
THLV
Сравнение FMCX c THLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMC Excelsior Focus Equity ETF (FMCX) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMCX | THLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.81 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 2.53 | -1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.34 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 3.00 | -2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | 10.82 | -8.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMCX | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.81 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.85 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между FMCX и THLV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMCX и THLV
Дивидендная доходность FMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности THLV в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FMCX FMC Excelsior Focus Equity ETF | 0.37% | 0.35% | 2.12% | 1.34% | 1.19% |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 1.66% | 1.77% | 1.25% | 2.72% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок FMCX и THLV
Максимальная просадка FMCX за все время составила -17.70%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCX и THLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMCX | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.70% | -13.15% | -4.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.59% | -6.66% | -5.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.63% | -4.46% | -5.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -3.75% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 1.85% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMCX и THLV
FMC Excelsior Focus Equity ETF (FMCX) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что FMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMCX | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 3.33% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | 7.61% | +2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.40% | 11.29% | +4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.29% | 11.80% | +4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 11.80% | +4.49% |