Сравнение FMCX с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMC Excelsior Focus Equity ETF (FMCX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
FMCX и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMCX - это активно управляемый фонд от First Manhattan. Фонд был запущен 22 апр. 2022 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FMCX и SCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMCX и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FMCX FMC Excelsior Focus Equity ETF | -6.01% | 11.31% | 19.10% | 21.94% | -11.16% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -3.70% | 17.46% | 24.88% | 26.84% | -10.25% |
Доходность по периодам
С начала года, FMCX показывает доходность -6.01%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью -3.70%.
FMCX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -6.01%
- 6 месяцев
- -8.33%
- 1 год
- 8.50%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMCX и SCHX
FMCX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Доходность на риск
FMCX vs. SCHX — Ранг доходности на риск
FMCX
SCHX
Сравнение FMCX c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMC Excelsior Focus Equity ETF (FMCX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMCX | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.98 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 1.50 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 1.51 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | 7.02 | -4.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMCX | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.98 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.80 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между FMCX и SCHX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMCX и SCHX
Дивидендная доходность FMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности SCHX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMCX FMC Excelsior Focus Equity ETF | 0.37% | 0.35% | 2.12% | 1.34% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.16% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок FMCX и SCHX
Максимальная просадка FMCX за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCX и SCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMCX | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.70% | -34.33% | +16.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.59% | -12.19% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.63% | -5.67% | -3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -4.00% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 2.62% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMCX и SCHX
FMC Excelsior Focus Equity ETF (FMCX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) имеют волатильность 5.26% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMCX | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 5.36% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | 9.67% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.40% | 18.33% | -2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.29% | 17.13% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 18.13% | -1.84% |