PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMCX с FTAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMCX с FTAG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FMCX (FMC Excelsior Focus Equity ETF) and FTAG (First Trust Indxx Global Agriculture ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FMCX is actively managed, while FTAG is passively managed. Over the past 3 years, FMCX returned 15.50%/yr vs 4.00%/yr for FTAG. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.70% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FMCX и FTAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMC Excelsior Focus Equity ETF (FMCX) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMCX показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у FTAG с доходностью 8.51%.

FMCX

1 день
-1.36%
1 месяц
-1.79%
С начала года
4.63%
6 месяцев
2.95%
1 год
14.04%
3 года*
15.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTAG

1 день
-0.07%
1 месяц
-5.92%
С начала года
8.51%
6 месяцев
10.25%
1 год
11.55%
3 года*
4.00%
5 лет*
0.25%
10 лет*
4.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMCX и FTAG

2026 (YTD)2025202420232022
FMCX
FMC Excelsior Focus Equity ETF		4.63%11.31%19.10%21.94%-11.16%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		8.51%14.82%-6.72%-7.28%-10.37%

Correlation

The correlation between FMCX and FTAG is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2022 г.

0.54

Over the past year, the correlation between FMCX and FTAG has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FMCX и FTAG

Секторы
FMCX
FTAG

Технологии

31.2%

-

Промышленность

21.3%
24.1%

Потребительский циклический сектор

15.5%
4.2%

Финансовые услуги

13.6%

-

Здравоохранение

9.3%
7.8%

Коммуникационные услуги

5.3%

-

Сырьевые материалы

3.8%
55.5%

Потребительский защитный сектор

-

8.4%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FMCX
31.2%
FTAG

-

Промышленность

FMCX
21.3%
FTAG
24.1%

Потребительский циклический сектор

FMCX
15.5%
FTAG
4.2%

Финансовые услуги

FMCX
13.6%
FTAG

-

Здравоохранение

FMCX
9.3%
FTAG
7.8%

Коммуникационные услуги

FMCX
5.3%
FTAG

-

Сырьевые материалы

FMCX
3.8%
FTAG
55.5%

Потребительский защитный сектор

FMCX

-

FTAG
8.4%

Энергетика

FMCX

-

FTAG

-

Недвижимость

FMCX

-

FTAG

-

Коммунальные услуги

FMCX

-

FTAG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMC Excelsior Focus Equity ETF

First Trust Indxx Global Agriculture ETF

Часто сравнивают с FMCX:
FMCX с BDGSFMCX с XEQT.TOFMCX с FXAIXFMCX с VTIFMCX с TOPTFMCX с QQQFMCX с BLCR
Часто сравнивают с FTAG:
FTAG с TAGSFTAG с MOOFTAG с DBAFTAG с VEGIFTAG с PSCXFTAG с FTIFFTAG с PSMD

Доходность на риск

FMCX vs. FTAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMCX
Ранг доходности на риск FMCX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMCX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FTAG
Ранг доходности на риск FTAG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAG: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMCX c FTAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMC Excelsior Focus Equity ETF (FMCX) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMCXFTAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
0.82

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
1.26

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

1.25

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.92

3.05

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMCX vs. FTAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMCX на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа FTAG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMCX и FTAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMCXFTAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.82

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

-0.34

+0.98

Просадки

Сравнение просадок FMCX и FTAG

Максимальная просадка FMCX за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки FTAG в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCX и FTAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMCXFTAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.70%

-90.89%

+73.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.59%

-9.25%

-3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.70%

-21.87%

+4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-79.01%

+76.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-71.25%

+66.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

3.80%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FMCX и FTAG

FMC Excelsior Focus Equity ETF (FMCX) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) имеют волатильность 3.57% и 3.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMCXFTAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

3.52%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

10.72%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

14.07%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

17.39%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

19.66%

-3.42%

Сравнение комиссий FMCX и FTAG

И FMCX, и FTAG имеют комиссию равную 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMCX и FTAG

Дивидендная доходность FMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности FTAG в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMCX
FMC Excelsior Focus Equity ETF		0.33%0.35%2.12%1.34%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		1.40%1.39%2.89%3.68%1.77%1.58%1.72%2.33%2.16%1.26%0.61%1.35%

Часто задаваемые вопросы

FMCX and FTAG have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMCX has higher volatility (3.57%) compared to FTAG (3.52%). In terms of maximum drawdown, FMCX dropped -17.70% vs FTAG's -90.89%.

On 3-year performance, FMCX leads with 15.50% vs 4.00% for FTAG. Both ETFs have the same 0.70% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FMCX has performed better with a 15.50% return vs 4.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMCX and FTAG have the same expense ratio: 0.70% per year.

FTAG has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.33% for FMCX.

They also come from different issuers: First Manhattan and First Trust.

FMCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMCX и FTAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор