Сравнение FMCX с BUFX
FMCX (FMC Excelsior Focus Equity ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - FMCX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by First Manhattan, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FMCX charges 0.70%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности FMCX и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMCX показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 3.65%.
FMCX
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 2.95%
- 1 год
- 14.04%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 4.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMCX и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMCX FMC Excelsior Focus Equity ETF | 4.63% | 6.67% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 3.65% | 5.62% |
Correlation
The correlation between FMCX and BUFX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMCX vs. BUFX — Ранг доходности на риск
FMCX
BUFX
Сравнение FMCX c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMC Excelsior Focus Equity ETF (FMCX) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMCX | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMCX | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 2.51 | -1.86 |
Просадки
Сравнение просадок FMCX и BUFX
Максимальная просадка FMCX за все время составила -17.70%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCX и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMCX | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.70% | -2.87% | -14.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.59% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -0.59% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -0.24% | -4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FMCX и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMCX | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.97% | 4.02% | +8.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 4.02% | +12.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.24% | 4.02% | +12.22% |
Сравнение комиссий FMCX и BUFX
FMCX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMCX и BUFX
Дивидендная доходность FMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FMCX FMC Excelsior Focus Equity ETF | 0.33% | 0.35% | 2.12% | 1.34% | 1.19% |
Часто задаваемые вопросы
FMCX and BUFX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FMCX is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FMCX is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
FMCX has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for BUFX.
FMCX is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: First Manhattan and First Trust. Their fees differ too: 0.70% for FMCX and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для FMCX и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор