PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMCX с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMCX с AVIE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FMCX (FMC Excelsior Focus Equity ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, FMCX returned 15.50%/yr vs 13.34%/yr for AVIE. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMCX charges 0.70%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.

Доходность

Сравнение доходности FMCX и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMC Excelsior Focus Equity ETF (FMCX) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMCX показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 13.51%.

FMCX

1 день
-1.36%
1 месяц
-1.79%
С начала года
4.63%
6 месяцев
2.95%
1 год
14.04%
3 года*
15.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVIE

1 день
-0.28%
1 месяц
1.20%
С начала года
13.51%
6 месяцев
14.59%
1 год
25.64%
3 года*
13.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMCX и AVIE

2026 (YTD)2025202420232022
FMCX
FMC Excelsior Focus Equity ETF		4.63%11.31%19.10%21.94%4.59%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		13.51%11.37%6.17%4.19%14.70%

Correlation

The correlation between FMCX and AVIE is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.50

Over the past year, the correlation between FMCX and AVIE has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FMCX и AVIE

Секторы
FMCX
AVIE

Технологии

31.2%
0.1%

Промышленность

21.3%
1.1%

Потребительский циклический сектор

15.5%
0.1%

Финансовые услуги

13.6%
15.0%

Здравоохранение

9.3%
26.3%

Коммуникационные услуги

5.3%

-

Сырьевые материалы

3.8%
9.8%

Потребительский защитный сектор

-

17.1%

Энергетика

-

30.1%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Технологии

FMCX
31.2%
AVIE
0.1%

Промышленность

FMCX
21.3%
AVIE
1.1%

Потребительский циклический сектор

FMCX
15.5%
AVIE
0.1%

Финансовые услуги

FMCX
13.6%
AVIE
15.0%

Здравоохранение

FMCX
9.3%
AVIE
26.3%

Коммуникационные услуги

FMCX
5.3%
AVIE

-

Сырьевые материалы

FMCX
3.8%
AVIE
9.8%

Потребительский защитный сектор

FMCX

-

AVIE
17.1%

Энергетика

FMCX

-

AVIE
30.1%

Недвижимость

FMCX

-

AVIE
0.1%

Коммунальные услуги

FMCX

-

AVIE
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMC Excelsior Focus Equity ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с FMCX:
FMCX с BDGSFMCX с XEQT.TOFMCX с FXAIXFMCX с VTIFMCX с TOPTFMCX с QQQFMCX с BLCR
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DBMFAVIE с DIPSXAVIE с VTVAVIE с TIPAVIE с INFLAVIE с BSJOAVIE с DFCF

Доходность на риск

FMCX vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMCX
Ранг доходности на риск FMCX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMCX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMCX c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMC Excelsior Focus Equity ETF (FMCX) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMCXAVIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
2.61

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
3.75

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.46

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

5.18

-4.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.92

15.91

-11.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMCX vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMCX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа AVIE равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMCX и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMCXAVIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.61

-1.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.06

-0.42

Просадки

Сравнение просадок FMCX и AVIE

Максимальная просадка FMCX за все время составила -17.70%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCX и AVIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMCXAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.70%

-12.39%

-5.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.59%

-4.97%

-7.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.70%

-12.39%

-5.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-0.74%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-3.03%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

1.62%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FMCX и AVIE

FMC Excelsior Focus Equity ETF (FMCX) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что FMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMCXAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

3.07%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

7.18%

+3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

9.89%

+3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

12.94%

+3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

12.94%

+3.30%

Сравнение комиссий FMCX и AVIE

FMCX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMCX и AVIE

Дивидендная доходность FMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности AVIE в 1.44%

ПозицияTTM2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.44%1.75%1.89%3.72%0.39%
FMCX
FMC Excelsior Focus Equity ETF		0.33%0.35%2.12%1.34%1.19%

Часто задаваемые вопросы

FMCX and AVIE have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMCX has higher volatility (3.57%) compared to AVIE (3.07%). In terms of maximum drawdown, FMCX dropped -17.70% vs AVIE's -12.39%.

On 3-year performance, FMCX leads with 15.50% vs 13.34% for AVIE. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVIE has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FMCX has performed better with a 15.50% return vs 13.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.70% for FMCX.

AVIE has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.33% for FMCX.

They also come from different issuers: First Manhattan and Avantis. Their fees differ too: 0.70% for FMCX and 0.25% for AVIE.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMCX и AVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор