Сравнение FMCSX с FIIMX
FMCSX (Fidelity Mid-Cap Stock Fund) and FIIMX (Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class I) are both Mid Cap Blend Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FMCSX returned 12.77%/yr vs 11.82%/yr for FIIMX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FMCSX charges 0.85%/yr vs 0.73%/yr for FIIMX.
Доходность
Сравнение доходности FMCSX и FIIMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMCSX показывает доходность 17.37%, что значительно ниже, чем у FIIMX с доходностью 21.53%. За последние 10 лет акции FMCSX превзошли акции FIIMX по среднегодовой доходности: 12.77% против 11.82% соответственно.
FMCSX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 3.81%
- С начала года
- 17.37%
- 6 месяцев
- 18.71%
- 1 год
- 31.34%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.77%
FIIMX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 4.08%
- С начала года
- 21.53%
- 6 месяцев
- 22.83%
- 1 год
- 38.47%
- 3 года*
- 19.53%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 11.82%
Сравнение доходности по годам FMCSX и FIIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMCSX Fidelity Mid-Cap Stock Fund | 17.37% | 11.80% | 14.55% | 11.02% | -6.40% | 28.64% | 11.43% | 25.39% | -6.67% | 18.03% |
FIIMX Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class I | 21.53% | 7.71% | 17.21% | 15.01% | -14.80% | 25.26% | 18.68% | 23.72% | -14.97% | 20.62% |
Correlation
The correlation between FMCSX and FIIMX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2004 г. | 0.95 |
The correlation between FMCSX and FIIMX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMCSX vs. FIIMX — Ранг доходности на риск
FMCSX
FIIMX
Сравнение FMCSX c FIIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) и Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class I (FIIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMCSX | FIIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.41 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | 4.08 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.86 | 16.43 | -1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMCSX | FIIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 2.34 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.51 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.56 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.53 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок FMCSX и FIIMX
Максимальная просадка FMCSX за все время составила -62.19%, что больше максимальной просадки FIIMX в -53.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCSX и FIIMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMCSX | FIIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.19% | -53.22% | -8.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.55% | -9.83% | +1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.33% | -28.06% | +5.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.33% | -28.06% | +5.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.55% | -42.29% | +1.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.35% | -8.06% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.44% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMCSX и FIIMX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) и Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class I (FIIMX) имеют волатильность 5.04% и 4.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMCSX | FIIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 4.99% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.28% | 13.75% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.58% | 17.14% | -1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 20.33% | -2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 21.00% | -2.40% |
Сравнение комиссий FMCSX и FIIMX
FMCSX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FIIMX в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMCSX и FIIMX
Дивидендная доходность FMCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности FIIMX в 5.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIIMX Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class I | 5.65% | 6.06% | 6.79% | 2.71% | 5.70% | 18.41% | 1.29% | 3.30% | 10.56% | 7.67% | 4.84% | 4.76% |
FMCSX Fidelity Mid-Cap Stock Fund | 1.56% | 1.83% | 8.94% | 2.60% | 5.44% | 12.80% | 6.72% | 6.63% | 18.48% | 6.66% | 8.25% | 14.18% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, FMCSX and FIIMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FMCSX has higher volatility (5.04%) compared to FIIMX (4.99%). In terms of maximum drawdown, FMCSX dropped -62.19% vs FIIMX's -53.22%.
FIIMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMCSX и FIIMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор