Сравнение FMCCX с LLSCX
FMCCX (Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class I) and LLSCX (Longleaf Partners Small-Cap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, FMCCX returned 12.05%/yr vs 5.61%/yr for LLSCX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMCCX charges 0.82%/yr vs 0.95%/yr for LLSCX.
Доходность
Сравнение доходности FMCCX и LLSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMCCX показывает доходность 20.49%, что значительно выше, чем у LLSCX с доходностью -5.29%. За последние 10 лет акции FMCCX превзошли акции LLSCX по среднегодовой доходности: 12.05% против 5.61% соответственно.
FMCCX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.27%
- 6 месяцев
- 13.25%
- С начала года
- 20.49%
- 1 год
- 27.74%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- 12.05%
LLSCX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- -8.47%
- С начала года
- -5.29%
- 1 год
- -4.39%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- 1.74%
- 10 лет*
- 5.61%
Сравнение доходности по годам FMCCX и LLSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMCCX Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class I | 20.49% | 10.42% | 9.18% | 17.17% | -13.93% | 23.21% | 13.04% | 29.58% | -7.63% | 19.57% |
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | -5.29% | 7.56% | 9.69% | 20.17% | -19.25% | 11.18% | 4.17% | 27.74% | -6.52% | 9.07% |
Correlation
The correlation between FMCCX and LLSCX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 1996 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between FMCCX and LLSCX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMCCX vs. LLSCX — Ранг доходности на риск
FMCCX
LLSCX
Сравнение FMCCX c LLSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class I (FMCCX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMCCX | LLSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.96 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | -0.37 | +3.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.01 | -0.75 | +12.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMCCX и LLSCX
Максимальная просадка FMCCX за все время составила -64.90%, примерно равная максимальной просадке LLSCX в -63.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCCX и LLSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMCCX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.90% | -63.97% | -0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.69% | -11.44% | +2.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.10% | -15.40% | -9.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.10% | -26.67% | +1.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.38% | -42.23% | -1.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -9.46% | +7.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.55% | -8.90% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 5.55% | -3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMCCX и LLSCX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class I (FMCCX) составляет 4.01%, в то время как у Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что FMCCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMCCX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 4.50% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.81% | 9.45% | +3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.66% | 13.08% | +3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.05% | 16.99% | +3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.95% | 24.55% | -3.60% |
Сравнение комиссий FMCCX и LLSCX
FMCCX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии LLSCX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMCCX и LLSCX
Дивидендная доходность FMCCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что больше доходности LLSCX в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMCCX Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class I | 6.71% | 8.08% | 0.00% | 0.76% | 9.69% | 12.82% | 2.30% | 4.14% | 20.89% | 4.12% | 0.97% | 1.81% |
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | 1.24% | 1.17% | 0.11% | 0.94% | 1.20% | 0.82% | 5.85% | 14.89% | 18.13% | 8.43% | 18.01% | 5.91% |
Часто задаваемые вопросы
FMCCX and LLSCX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LLSCX has higher volatility (4.50%) compared to FMCCX (4.01%). In terms of maximum drawdown, FMCCX dropped -64.90% vs LLSCX's -63.97%.
FMCCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMCCX и LLSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор