PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMBIX с MIY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMBIX с MIY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMBIX (Fidelity Municipal Bond Index Fund) and MIY (BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund) are both Municipal Bonds funds. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. FMBIX charges 0.07%/yr vs 2.25%/yr for MIY.

Доходность

Сравнение доходности FMBIX и MIY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX) и BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FMBIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MIY

1 день
0.66%
1 месяц
2.35%
С начала года
5.83%
6 месяцев
5.88%
1 год
13.22%
3 года*
9.17%
5 лет*
0.01%
10 лет*
2.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMBIX и MIY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FMBIX
Fidelity Municipal Bond Index Fund		0.00%0.60%1.32%5.89%-10.00%1.14%3.10%1.48%
MIY
BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund		5.83%11.24%3.48%6.60%-24.10%10.04%7.27%3.35%

Correlation

The correlation between FMBIX and MIY is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Municipal Bond Index Fund

BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund

Часто сравнивают с FMBIX:
FMBIX с VTEBFMBIX с VTEAXFMBIX с FTABXFMBIX с FTFMXFMBIX с MUBFMBIX с VTEXFMBIX с FXNAX
Часто сравнивают с MIY:
MIY с FTFMXMIY с FMHTXMIY с COLTXMIY с FOHFXMIY с SUMAXMIY с FUENXMIY с VWSUX

Доходность на риск

FMBIX vs. MIY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMBIX
MIY
Ранг доходности на риск MIY: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIY: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIY: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIY: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIY: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMBIX c MIY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX) и BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FMBIX vs. MIY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMBIXMIYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.14

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.00

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.37

—

Просадки

Сравнение просадок FMBIX и MIY

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMBIXMIYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-42.19%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.08%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.71%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-8.32%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.17%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FMBIX и MIY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMBIXMIYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.02%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.34%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.69%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

11.67%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

11.95%

—

Сравнение комиссий FMBIX и MIY

FMBIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии MIY в 2.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMBIX и MIY

FMBIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MIY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMBIX
Fidelity Municipal Bond Index Fund		0.00%0.70%2.60%2.29%1.17%1.28%1.59%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
MIY
BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund		5.38%5.57%5.21%3.86%5.70%4.38%4.23%4.27%5.27%5.46%5.85%5.66%

Часто задаваемые вопросы

FMBIX and MIY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMBIX и MIY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор