PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FMBIX с FBIIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FMBIX и FBIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX) и Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.80%
3.76%
FMBIX
FBIIX

Доходность по периодам

С начала года, FMBIX показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у FBIIX с доходностью 3.68%.


FMBIX

С начала года

1.81%

1 месяц

-0.25%

6 месяцев

2.81%

1 год

6.16%

5 лет (среднегодовая)

0.45%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FBIIX

С начала года

3.68%

1 месяц

-0.21%

6 месяцев

3.76%

1 год

7.38%

5 лет (среднегодовая)

0.32%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FMBIXFBIIX
Коэф-т Шарпа1.682.43
Коэф-т Сортино2.463.84
Коэф-т Омега1.381.47
Коэф-т Кальмара0.710.78
Коэф-т Мартина5.8611.73
Индекс Язвы0.98%0.63%
Дневная вол-ть3.41%3.03%
Макс. просадка-14.31%-13.79%
Текущая просадка-2.88%-2.56%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FMBIX и FBIIX

FMBIX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии FBIIX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FMBIX
Fidelity Municipal Bond Index Fund
График комиссии FMBIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии FBIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между FMBIX и FBIIX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FMBIX c FBIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX) и Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FMBIX, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.682.55
Коэффициент Сортино FMBIX, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.464.08
Коэффициент Омега FMBIX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.381.50
Коэффициент Кальмара FMBIX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.710.83
Коэффициент Мартина FMBIX, с текущим значением в 5.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.8612.11
FMBIX
FBIIX

Показатель коэффициента Шарпа FMBIX на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа FBIIX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMBIX и FBIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.68
2.55
FMBIX
FBIIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMBIX и FBIIX

Дивидендная доходность FMBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности FBIIX в 3.14%


TTM20232022202120202019
FMBIX
Fidelity Municipal Bond Index Fund
2.51%2.31%1.80%1.42%1.59%0.77%
FBIIX
Fidelity International Bond Index Fund
3.14%2.85%1.02%0.62%0.74%0.09%

Просадки

Сравнение просадок FMBIX и FBIIX

Максимальная просадка FMBIX за все время составила -14.31%, примерно равная максимальной просадке FBIIX в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMBIX и FBIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.88%
-2.56%
FMBIX
FBIIX

Волатильность

Сравнение волатильности FMBIX и FBIIX

Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX) имеет более высокую волатильность в 1.78% по сравнению с Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что FMBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.78%
0.57%
FMBIX
FBIIX