PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FMBIX с FBIIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FMBIXFBIIX
Дох-ть с нач. г.1.54%3.57%
Дох-ть за 1 год6.58%7.50%
Дох-ть за 3 года-0.79%-0.34%
Дох-ть за 5 лет0.43%0.30%
Коэф-т Шарпа1.782.62
Коэф-т Сортино2.604.20
Коэф-т Омега1.411.52
Коэф-т Кальмара0.720.86
Коэф-т Мартина6.3212.94
Индекс Язвы0.97%0.63%
Дневная вол-ть3.48%3.09%
Макс. просадка-14.31%-13.79%
Текущая просадка-3.14%-2.67%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между FMBIX и FBIIX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FMBIX и FBIIX

С начала года, FMBIX показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у FBIIX с доходностью 3.57%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.87%
3.53%
FMBIX
FBIIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FMBIX и FBIIX

FMBIX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии FBIIX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FMBIX
Fidelity Municipal Bond Index Fund
График комиссии FMBIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии FBIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FMBIX c FBIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX) и Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FMBIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FMBIX, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FMBIX, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FMBIX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FMBIX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FMBIX, с текущим значением в 6.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.32
FBIIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBIIX, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FBIIX, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FBIIX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FBIIX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FBIIX, с текущим значением в 11.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.58

Сравнение коэффициента Шарпа FMBIX и FBIIX

Показатель коэффициента Шарпа FMBIX на текущий момент составляет 1.78, что ниже коэффициента Шарпа FBIIX равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMBIX и FBIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.78
2.40
FMBIX
FBIIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMBIX и FBIIX

Дивидендная доходность FMBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности FBIIX в 3.14%


TTM20232022202120202019
FMBIX
Fidelity Municipal Bond Index Fund
2.52%2.31%1.80%1.42%1.59%0.77%
FBIIX
Fidelity International Bond Index Fund
3.14%2.85%1.02%0.62%0.74%0.09%

Просадки

Сравнение просадок FMBIX и FBIIX

Максимальная просадка FMBIX за все время составила -14.31%, примерно равная максимальной просадке FBIIX в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMBIX и FBIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.14%
-2.67%
FMBIX
FBIIX

Волатильность

Сравнение волатильности FMBIX и FBIIX

Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что FMBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.79%
0.68%
FMBIX
FBIIX