PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAX.TO с MIX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMAX.TO с MIX.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF (FMAX.TO) и Hamilton Enhanced Mixed Asset ETF (MIX.TO).

FMAX.TO и MIX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г.. MIX.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Hamilton Mixed Asset Index. Фонд был запущен 25 апр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FMAX.TO и MIX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF (FMAX.TO) и Hamilton Enhanced Mixed Asset ETF (MIX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMAX.TO и MIX.TO

2026 (YTD)2025
FMAX.TO
Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF		-9.81%14.16%
MIX.TO
Hamilton Enhanced Mixed Asset ETF		-1.88%25.24%

Доходность по периодам

С начала года, FMAX.TO показывает доходность -9.81%, что значительно ниже, чем у MIX.TO с доходностью -1.88%.

FMAX.TO

1 день
0.49%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-7.70%
1 год
-4.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MIX.TO

1 день
2.22%
1 месяц
-7.55%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
1.93%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF

Hamilton Enhanced Mixed Asset ETF

Часто сравнивают с FMAX.TO:
FMAX.TO с HMAX.TOFMAX.TO с HYLD-U.TOFMAX.TO с CIC.TOFMAX.TO с HBA.TOFMAX.TO с BNKL.TOFMAX.TO с LMAX.TOFMAX.TO с QMVP.TO
Часто сравнивают с MIX.TO:
MIX.TO с HEQL.TOMIX.TO с VFV.TOMIX.TO с XEQT.TOMIX.TO с VBAL.TOMIX.TO с AVGVMIX.TO с QQQMIX.TO с HEB.TO

Сравнение комиссий FMAX.TO и MIX.TO

FMAX.TO берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии MIX.TO в 0.00%.

FMAX.TO
Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF
MIX.TO
Hamilton Enhanced Mixed Asset ETF

Доходность на риск

FMAX.TO vs. MIX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAX.TO
Ранг доходности на риск FMAX.TO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAX.TO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAX.TO: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAX.TO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAX.TO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAX.TO: 66
Ранг коэф-та Мартина
MIX.TO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAX.TO c MIX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF (FMAX.TO) и Hamilton Enhanced Mixed Asset ETF (MIX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMAX.TOMIX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.22

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.16

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.27

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.77

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAX.TO vs. MIX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMAX.TOMIX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

2.07

-1.29

Корреляция

Корреляция между FMAX.TO и MIX.TO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAX.TO и MIX.TO

Дивидендная доходность FMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.57%, что больше доходности MIX.TO в 1.26%

TTM20252024
FMAX.TO
Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF		11.57%11.03%9.19%
MIX.TO
Hamilton Enhanced Mixed Asset ETF		1.26%1.23%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMAX.TO и MIX.TO

Максимальная просадка FMAX.TO за все время составила -17.84%, что больше максимальной просадки MIX.TO в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAX.TO и MIX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FMAX.TOMIX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.84%

-10.71%

-7.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.66%

-8.29%

-4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-1.22%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FMAX.TO и MIX.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMAX.TOMIX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.32%

12.14%

+7.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

12.14%

+4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

12.14%

+4.17%