Сравнение MIX.TO с AVGV
MIX.TO (Hamilton Enhanced Mixed Asset ETF) and AVGV (Avantis All Equity Markets Value ETF) are both exchange-traded funds - MIX.TO is a Diversified Portfolio fund tracking the Solactive Hamilton Mixed Asset Index, while AVGV is a Global Equities fund actively managed by Avantis. MIX.TO is passively managed, while AVGV is actively managed. Over the past year, MIX.TO returned 20.68% vs 34.12% for AVGV. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MIX.TO charges 0.00%/yr vs 0.26%/yr for AVGV.
Доходность
Сравнение доходности MIX.TO и AVGV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MIX.TO торгуется в CAD, в то время как AVGV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVGV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MIX.TO показывает доходность 5.21%, что значительно ниже, чем у AVGV с доходностью 20.09%.
MIX.TO
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -2.22%
- 6 месяцев
- 1.96%
- С начала года
- 5.21%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGV
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 12.95%
- С начала года
- 20.09%
- 1 год
- 34.12%
- 3 года*
- 21.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MIX.TO и AVGV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MIX.TO Hamilton Enhanced Mixed Asset ETF | 5.21% | 24.69% |
AVGV Avantis All Equity Markets Value ETF | 20.09% | 24.23% |
Correlation
The correlation between MIX.TO and AVGV is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г. | 0.63 |
The correlation between MIX.TO and AVGV has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIX.TO vs. AVGV — Ранг доходности на риск
MIX.TO
AVGV
Сравнение MIX.TO c AVGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Mixed Asset ETF (MIX.TO) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MIX.TO | AVGV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.43 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 4.35 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | 17.34 | -9.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MIX.TO и AVGV
Максимальная просадка MIX.TO за все время составила -10.71%, что меньше максимальной просадки AVGV в -17.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIX.TO и AVGV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIX.TO | AVGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.71% | -17.16% | +6.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.71% | -7.88% | -2.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.41% | -1.85% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -1.98% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 1.97% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIX.TO и AVGV
Hamilton Enhanced Mixed Asset ETF (MIX.TO) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV) имеют волатильность 3.35% и 3.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIX.TO | AVGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 3.26% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.66% | 10.93% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.89% | 13.78% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.14% | 15.39% | -2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.14% | 15.39% | -2.25% |
Сравнение комиссий MIX.TO и AVGV
MIX.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии AVGV в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIX.TO и AVGV
Дивидендная доходность MIX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности AVGV в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AVGV Avantis All Equity Markets Value ETF | 1.63% | 1.98% | 2.32% | 1.14% |
MIX.TO Hamilton Enhanced Mixed Asset ETF | 1.69% | 1.23% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MIX.TO and AVGV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MIX.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MIX.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.26% for AVGV.
MIX.TO is categorized as Diversified Portfolio, while AVGV is Global Equities. They also come from different issuers: Hamilton and Avantis. Their fees differ too: 0.00% for MIX.TO and 0.26% for AVGV.
Подберите оптимальное распределение для MIX.TO и AVGV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор