Сравнение MIX.TO с AVGV
MIX.TO (Hamilton Enhanced Mixed Asset ETF) and AVGV (Avantis All Equity Markets Value ETF) are both exchange-traded funds - MIX.TO is a Diversified Portfolio fund tracking the Solactive Hamilton Mixed Asset Index, while AVGV is a Global Equities fund actively managed by Avantis. MIX.TO is passively managed, while AVGV is actively managed. Over the past year, MIX.TO returned 28.22% vs 39.82% for AVGV. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MIX.TO charges 0.00%/yr vs 0.26%/yr for AVGV.
Доходность
Сравнение доходности MIX.TO и AVGV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MIX.TO торгуется в CAD, в то время как AVGV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVGV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MIX.TO показывает доходность 8.73%, что значительно ниже, чем у AVGV с доходностью 19.14%.
MIX.TO
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 8.73%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 28.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGV
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 5.25%
- С начала года
- 19.14%
- 6 месяцев
- 18.64%
- 1 год
- 39.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MIX.TO и AVGV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MIX.TO Hamilton Enhanced Mixed Asset ETF | 8.73% | 25.24% |
AVGV Avantis All Equity Markets Value ETF | 19.14% | 23.85% |
Correlation
The correlation between MIX.TO and AVGV is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.61 |
The correlation between MIX.TO and AVGV has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIX.TO vs. AVGV — Ранг доходности на риск
MIX.TO
AVGV
Сравнение MIX.TO c AVGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Mixed Asset ETF (MIX.TO) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIX.TO | AVGV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.60 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 5.12 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.04 | 21.66 | -10.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIX.TO | AVGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 3.24 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.58 | 1.76 | +0.82 |
Просадки
Сравнение просадок MIX.TO и AVGV
Максимальная просадка MIX.TO за все время составила -10.71%, что меньше максимальной просадки AVGV в -17.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIX.TO и AVGV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIX.TO | AVGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.71% | -17.48% | +6.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.71% | -7.82% | -2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | 0.00% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.38% | -2.00% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 1.84% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIX.TO и AVGV
Hamilton Enhanced Mixed Asset ETF (MIX.TO) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что MIX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIX.TO | AVGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 3.30% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.52% | 9.53% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.83% | 12.35% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.61% | 13.65% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.61% | 13.65% | -1.04% |
Сравнение комиссий MIX.TO и AVGV
MIX.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии AVGV в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIX.TO и AVGV
Дивидендная доходность MIX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности AVGV в 1.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AVGV Avantis All Equity Markets Value ETF | 1.88% | 1.98% | 2.32% | 1.14% |
MIX.TO Hamilton Enhanced Mixed Asset ETF | 1.56% | 1.23% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MIX.TO and AVGV have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MIX.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MIX.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.26% for AVGV.
MIX.TO is categorized as Diversified Portfolio, while AVGV is Global Equities. They also come from different issuers: Hamilton and Avantis. Their fees differ too: 0.00% for MIX.TO and 0.26% for AVGV.
Подберите оптимальное распределение для MIX.TO и AVGV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор