Сравнение FMAR с NVDO
FMAR (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March) and NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMAR charges 0.85%/yr vs 0.77%/yr for NVDO.
Доходность
Сравнение доходности FMAR и NVDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMAR показывает доходность 9.22%, что значительно ниже, чем у NVDO с доходностью 16.35%.
FMAR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 9.22%
- 6 месяцев
- 9.19%
- 1 год
- 16.55%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- —
NVDO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 16.35%
- 6 месяцев
- 18.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMAR и NVDO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMAR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March | 9.22% | 3.95% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 16.35% | 10.05% |
Correlation
The correlation between FMAR and NVDO is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMAR vs. NVDO — Ранг доходности на риск
FMAR
NVDO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FMAR c NVDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMAR | NVDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 42.97 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMAR и NVDO
Максимальная просадка FMAR за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки NVDO в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAR и NVDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMAR | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.36% | -16.25% | +1.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.36% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -4.73% | +3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -4.97% | +2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FMAR и NVDO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMAR | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.10% | 31.98% | -26.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.47% | 31.98% | -21.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.32% | 31.98% | -21.66% |
Сравнение комиссий FMAR и NVDO
FMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NVDO в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMAR и NVDO
FMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.32%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FMAR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 14.32% | 16.66% |
Часто задаваемые вопросы
FMAR and NVDO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDO is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDO is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.85% for FMAR.
NVDO has the higher dividend yield at 14.32%, compared with 0.00% for FMAR.
They also come from different issuers: FT Vest and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.85% for FMAR and 0.77% for NVDO.
Подберите оптимальное распределение для FMAR и NVDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор