PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAR с KJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMAR с KJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN).

FMAR и KJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г.. KJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность iShares Russell 2000 ETF. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FMAR и KJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMAR и KJAN

2026 (YTD)20252024202320222021
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		2.73%9.69%14.61%20.39%-5.51%11.38%
KJAN
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January		1.03%10.90%8.86%14.71%-7.69%6.40%

Доходность по периодам

С начала года, FMAR показывает доходность 2.73%, что значительно выше, чем у KJAN с доходностью 1.03%.

FMAR

1 день
0.56%
1 месяц
1.47%
С начала года
2.73%
6 месяцев
4.94%
1 год
15.24%
3 года*
13.19%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—

KJAN

1 день
0.29%
1 месяц
-2.44%
С начала года
1.03%
6 месяцев
3.54%
1 год
16.76%
3 года*
10.84%
5 лет*
6.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January

Часто сравнивают с FMAR:
FMAR с BUFRFMAR с FOCTFMAR с PTLCFMAR с ZJUNFMAR с IAPRFMAR с ZOCTFMAR с DDEC
Часто сравнивают с KJAN:
KJAN с IJSKJAN с IJHKJAN с VOOKJAN с RWKKJAN с BAPRKJAN с ZMAYKJAN с MMAX

Сравнение комиссий FMAR и KJAN

FMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии KJAN в 0.79%.

FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March
KJAN
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January

Доходность на риск

FMAR vs. KJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
KJAN
Ранг доходности на риск KJAN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KJAN: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KJAN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KJAN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KJAN: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KJAN: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAR c KJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMARKJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.20

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.77

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.23

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.95

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.91

8.28

+3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAR vs. KJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAR на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KJAN равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAR и KJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMARKJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.20

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.50

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.48

+0.50

Корреляция

Корреляция между FMAR и KJAN составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAR и KJAN

Ни FMAR, ни KJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FMAR и KJAN

Максимальная просадка FMAR за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки KJAN в -28.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAR и KJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

FMARKJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.36%

-28.94%

+14.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-8.74%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.36%

-16.83%

+2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.11%

+3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-4.21%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

2.06%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAR и KJAN

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) составляет 2.94%, в то время как у Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что FMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMARKJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

4.14%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.79%

8.66%

-4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.05%

14.03%

-2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

13.04%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.47%

15.59%

-5.12%