Сравнение FMAR с DOGG
FMAR (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March) and DOGG (FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF) are both exchange-traded funds - FMAR is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest, while DOGG is a Derivative Income fund actively managed by FT Vest. Both are actively managed. Over the past 3 years, FMAR returned 13.95%/yr vs 12.52%/yr for DOGG. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. FMAR charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for DOGG.
Доходность
Сравнение доходности FMAR и DOGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMAR показывает доходность 9.22%, что значительно выше, чем у DOGG с доходностью 7.70%.
FMAR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 9.22%
- 6 месяцев
- 9.19%
- 1 год
- 16.55%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- —
DOGG
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 7.70%
- 6 месяцев
- 6.62%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMAR и DOGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FMAR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March | 9.22% | 9.69% | 14.61% | 13.07% |
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 7.70% | 19.43% | -2.58% | 12.74% |
Correlation
The correlation between FMAR and DOGG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2023 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between FMAR and DOGG has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMAR vs. DOGG — Ранг доходности на риск
FMAR
DOGG
Сравнение FMAR c DOGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMAR | DOGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | 1.31 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.04 | 2.27 | +4.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 42.97 | 5.01 | +37.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMAR и DOGG
Максимальная просадка FMAR за все время составила -14.36%, что больше максимальной просадки DOGG в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAR и DOGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMAR | DOGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.36% | -11.19% | -3.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.36% | -8.29% | +5.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.37% | -11.19% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -5.33% | +4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -3.25% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 3.75% | -3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMAR и DOGG
Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) составляет 1.74%, в то время как у FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что FMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMAR | DOGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 3.67% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.27% | 8.25% | -3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.10% | 10.66% | -5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.47% | 12.95% | -2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.32% | 12.95% | -2.63% |
Сравнение комиссий FMAR и DOGG
FMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DOGG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMAR и DOGG
FMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOGG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 9.48% | 8.75% | 9.92% | 5.89% |
FMAR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FMAR and DOGG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOGG has higher volatility (3.67%) compared to FMAR (1.74%). In terms of maximum drawdown, FMAR dropped -14.36% vs DOGG's -11.19%.
On 3-year performance, FMAR leads with 13.95% vs 12.52% for DOGG. On fees, DOGG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FMAR has been the lower-risk option at 1.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FMAR has performed better with a 13.95% return vs 12.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DOGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for FMAR.
DOGG has the higher dividend yield at 9.48%, compared with 0.00% for FMAR.
FMAR is categorized as Defined Outcome, while DOGG is Derivative Income. Their fees differ too: 0.85% for FMAR and 0.75% for DOGG.
FMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMAR и DOGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор