PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAR с DOGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMAR с DOGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG).

FMAR и DOGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г.. DOGG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 26 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FMAR и DOGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMAR и DOGG

2026 (YTD)202520242023
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		2.73%9.69%14.61%11.58%
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		4.84%19.43%-2.58%12.69%

Доходность по периодам

С начала года, FMAR показывает доходность 2.73%, что значительно ниже, чем у DOGG с доходностью 4.84%.

FMAR

1 день
0.56%
1 месяц
1.47%
С начала года
2.73%
6 месяцев
4.94%
1 год
15.24%
3 года*
13.19%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—

DOGG

1 день
-1.89%
1 месяц
-6.81%
С начала года
4.84%
6 месяцев
10.30%
1 год
13.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF

Часто сравнивают с FMAR:
FMAR с BUFRFMAR с FOCTFMAR с PTLCFMAR с IAPRFMAR с ZJUNFMAR с ZOCTFMAR с ZNOV
Часто сравнивают с DOGG:
DOGG с DYLGDOGG с DJIADOGG с SVOLDOGG с FTHIDOGG с DIVODOGG с JPLDDOGG с SPY

Сравнение комиссий FMAR и DOGG

FMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DOGG в 0.75%.

FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF

Доходность на риск

FMAR vs. DOGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DOGG
Ранг доходности на риск DOGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOGG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOGG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOGG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOGG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOGG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAR c DOGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMARDOGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.03

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.44

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.20

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.40

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.91

4.47

+7.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAR vs. DOGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAR на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа DOGG равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAR и DOGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMARDOGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.03

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.89

+0.10

Корреляция

Корреляция между FMAR и DOGG составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAR и DOGG

FMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOGG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%.

TTM202520242023
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		8.69%8.75%9.92%5.89%

Просадки

Сравнение просадок FMAR и DOGG

Максимальная просадка FMAR за все время составила -14.36%, что больше максимальной просадки DOGG в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAR и DOGG.

Загрузка...

Показатели просадок

FMARDOGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.36%

-11.19%

-3.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-8.23%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.85%

+7.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-2.98%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

2.67%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAR и DOGG

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) составляет 2.94%, в то время как у FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что FMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMARDOGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

3.55%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.79%

7.84%

-4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.05%

12.92%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

13.05%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.47%

13.05%

-2.58%