Сравнение FMAR с DMAX

С начала года, FMAR показывает доходность 2.73%, что значительно выше, чем у DMAX с доходностью -0.26%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DMAX в 0.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FMAR на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа DMAX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAR и DMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FMAR и DMAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

FMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

Максимальная просадка FMAR за все время составила -14.36%, что больше максимальной просадки DMAX в -3.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAR и DMAX.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что FMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.