PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAMX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMAMX с FSPGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMAMX (Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class A) and FSPGX (Fidelity Large Cap Growth Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FMAMX returned 12.49%/yr vs 15.40%/yr for FSPGX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FMAMX charges 0.96%/yr vs 0.04%/yr for FSPGX.

Доходность

Сравнение доходности FMAMX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class A (FMAMX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMAMX показывает доходность 14.99%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью 7.15%.

FMAMX

1 день
-0.61%
1 месяц
4.30%
С начала года
14.99%
6 месяцев
15.40%
1 год
36.01%
3 года*
22.24%
5 лет*
12.49%
10 лет*
14.98%

FSPGX

1 день
-1.33%
1 месяц
5.13%
С начала года
7.15%
6 месяцев
6.29%
1 год
25.29%
3 года*
24.97%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMAMX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMAMX
Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class A		14.99%18.54%19.44%26.57%-19.78%22.78%24.52%31.81%-8.87%23.34%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		7.15%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Correlation

The correlation between FMAMX and FSPGX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.93

The correlation between FMAMX and FSPGX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class A

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FMAMX:
FMAMX с FXAIXFMAMX с FDSSXFMAMX с BPTRXFMAMX с FNILXFMAMX с BBLIXFMAMX с BLUEXFMAMX с AMRGX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FSKAXFSPGX с FNILX

Доходность на риск

FMAMX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAMX
Ранг доходности на риск FMAMX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAMX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAMX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAMX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class A (FMAMX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMAMXFSPGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
1.67

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
2.29

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.29

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

1.60

+2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.04

5.36

+13.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAMX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAMX на текущий момент составляет 2.79, что выше коэффициента Шарпа FSPGX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAMX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMAMXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

1.67

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.72

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.89

-0.07

Просадки

Сравнение просадок FMAMX и FSPGX

Максимальная просадка FMAMX за все время составила -34.39%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAMX и FSPGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMAMXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.39%

-32.66%

-1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-16.17%

+6.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.93%

-23.32%

+2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.45%

-32.66%

+7.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-1.70%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-6.37%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

4.81%

-2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAMX и FSPGX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class A (FMAMX) составляет 3.46%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что FMAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMAMXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

3.68%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

11.65%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.01%

15.45%

-2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

21.50%

-3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.57%

21.55%

-2.98%

Сравнение комиссий FMAMX и FSPGX

FMAMX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAMX и FSPGX

Дивидендная доходность FMAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности FSPGX в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMAMX
Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class A		3.90%4.48%4.52%1.76%0.29%1.08%4.94%5.79%4.06%3.06%0.69%4.76%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.32%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FMAMX and FSPGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSPGX has higher volatility (3.68%) compared to FMAMX (3.46%). In terms of maximum drawdown, FMAMX dropped -34.39% vs FSPGX's -32.66%.

FMAMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMAMX и FSPGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор