PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FMAGX с BRIG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FMAGX и BRIG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и BlackRock Income and Growth Investment Trust plc (BRIG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMAGX и BRIG.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMAGX
Fidelity Magellan Fund
-6.76%16.27%28.06%31.04%-27.18%27.08%28.34%31.26%-5.70%26.49%
BRIG.L
BlackRock Income and Growth Investment Trust plc
0.97%24.64%7.85%7.12%-5.98%13.32%-11.27%26.91%-18.17%25.24%
Разные валюты инструментов

FMAGX торгуется в USD, в то время как BRIG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRIG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FMAGX показывает доходность -6.76%, что значительно ниже, чем у BRIG.L с доходностью 0.97%. За последние 10 лет акции FMAGX превзошли акции BRIG.L по среднегодовой доходности: 13.69% против 5.29% соответственно.


FMAGX

1 день
0.87%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-6.76%
6 месяцев
-9.29%
1 год
13.31%
3 года*
18.80%
5 лет*
10.51%
10 лет*
13.69%

BRIG.L

1 день
-0.93%
1 месяц
-6.41%
С начала года
0.97%
6 месяцев
9.57%
1 год
20.09%
3 года*
11.87%
5 лет*
8.62%
10 лет*
5.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Magellan Fund

BlackRock Income and Growth Investment Trust plc

Доходность на риск

FMAGX vs. BRIG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FMAGX
Ранг доходности на риск FMAGX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAGX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAGX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAGX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAGX: 2727
Ранг коэф-та Мартина

BRIG.L
Ранг доходности на риск BRIG.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRIG.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRIG.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRIG.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRIG.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRIG.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAGX c BRIG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и BlackRock Income and Growth Investment Trust plc (BRIG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FMAGXBRIG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.02

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.56

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

2.47

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.80

7.40

-3.60

FMAGX vs. BRIG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAGX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа BRIG.L равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAGX и BRIG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FMAGXBRIG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.02

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.39

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.22

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.09

+0.46

Корреляция

Корреляция между FMAGX и BRIG.L составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAGX и BRIG.L

Дивидендная доходность FMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.91%, что больше доходности BRIG.L в 3.48%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMAGX
Fidelity Magellan Fund
14.91%13.90%6.12%11.72%5.02%7.01%0.30%14.93%10.83%9.64%2.92%7.60%
BRIG.L
BlackRock Income and Growth Investment Trust plc
3.48%3.45%3.81%3.90%3.77%3.82%4.20%3.38%3.75%3.05%3.17%3.15%

Просадки

Сравнение просадок FMAGX и BRIG.L

Максимальная просадка FMAGX за все время составила -71.14%, примерно равная максимальной просадке BRIG.L в -71.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAGX и BRIG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


FMAGXBRIG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.14%

-57.67%

-13.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-7.69%

-6.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.13%

-16.99%

-16.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.13%

-42.82%

+9.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.40%

-5.56%

-4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.00%

-9.16%

-5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

2.58%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAGX и BRIG.L

Fidelity Magellan Fund (FMAGX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с BlackRock Income and Growth Investment Trust plc (BRIG.L) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что FMAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRIG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FMAGXBRIG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

5.66%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

12.75%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.65%

19.53%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.05%

22.10%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

24.29%

-4.19%