PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMACX с GFFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMACX с GFFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds AMCAP Fund® Class F-3 (FMACX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX).

FMACX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. GFFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности FMACX и GFFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds AMCAP Fund® Class F-3 (FMACX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMACX и GFFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMACX
American Funds AMCAP Fund® Class F-3		-8.47%18.07%21.49%31.48%-28.43%22.33%21.81%26.73%-4.12%18.35%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		-8.03%19.96%28.28%37.51%-30.61%19.55%38.16%28.43%-2.96%20.63%

Доходность по периодам

С начала года, FMACX показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у GFFFX с доходностью -8.03%.

FMACX

1 день
3.72%
1 месяц
-6.46%
С начала года
-8.47%
6 месяцев
-6.24%
1 год
14.93%
3 года*
16.16%
5 лет*
7.24%
10 лет*
—

GFFFX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-7.08%
1 год
17.05%
3 года*
20.50%
5 лет*
9.18%
10 лет*
14.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds AMCAP Fund® Class F-3

American Funds The Growth Fund of America

Часто сравнивают с FMACX:
FMACX с FSKAXFMACX с SPYFMACX с VOOFMACX с FXAIXFMACX с BRK-BFMACX с RWMGXFMACX с VXF
Часто сравнивают с GFFFX:
GFFFX с SPYGFFFX с FCNTXGFFFX с VOOGFFFX с VUGGFFFX с QQQGFFFX с SCHGGFFFX с JEPI

Сравнение комиссий FMACX и GFFFX

FMACX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии GFFFX в 0.40%.

GFFFX
American Funds The Growth Fund of America
FMACX
American Funds AMCAP Fund® Class F-3

Доходность на риск

FMACX vs. GFFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMACX
Ранг доходности на риск FMACX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMACX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMACX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMACX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMACX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMACX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
GFFFX
Ранг доходности на риск GFFFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFFFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFFFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFFFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFFFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMACX c GFFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds AMCAP Fund® Class F-3 (FMACX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMACXGFFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.85

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.36

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.28

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.38

4.85

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMACX vs. GFFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMACX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GFFFX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMACX и GFFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMACXGFFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.85

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.46

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.75

-0.17

Корреляция

Корреляция между FMACX и GFFFX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMACX и GFFFX

Дивидендная доходность FMACX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.41%, что меньше доходности GFFFX в 11.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMACX
American Funds AMCAP Fund® Class F-3		9.41%8.62%8.39%3.80%7.46%4.50%4.12%5.16%8.13%5.64%0.00%0.00%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		11.90%10.95%9.23%7.64%4.32%8.42%4.51%7.38%12.29%7.27%6.87%9.13%

Просадки

Сравнение просадок FMACX и GFFFX

Максимальная просадка FMACX за все время составила -36.00%, примерно равная максимальной просадке GFFFX в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMACX и GFFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMACXGFFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.00%

-36.26%

+0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.12%

-13.74%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.00%

-36.26%

+0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.93%

-10.67%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.44%

-5.60%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.62%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FMACX и GFFFX

American Funds AMCAP Fund® Class F-3 (FMACX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) имеют волатильность 6.72% и 6.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMACXGFFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

6.76%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

12.14%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.90%

21.02%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.19%

20.23%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

19.64%

-0.42%