PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMACX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMACX с BBLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds AMCAP Fund® Class F-3 (FMACX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

FMACX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FMACX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds AMCAP Fund® Class F-3 (FMACX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMACX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FMACX
American Funds AMCAP Fund® Class F-3		-8.47%18.07%21.49%31.48%-28.43%22.33%21.81%9.00%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, FMACX показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

FMACX

1 день
3.72%
1 месяц
-6.46%
С начала года
-8.47%
6 месяцев
-6.24%
1 год
14.93%
3 года*
16.16%
5 лет*
7.24%
10 лет*
—

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds AMCAP Fund® Class F-3

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с FMACX:
FMACX с FSKAXFMACX с SPYFMACX с VOOFMACX с FXAIXFMACX с BRK-BFMACX с RWMGXFMACX с VXF
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с PRWAXBBLIX с ALGRX

Сравнение комиссий FMACX и BBLIX

FMACX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии BBLIX в 0.70%.

BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund
FMACX
American Funds AMCAP Fund® Class F-3

Доходность на риск

FMACX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMACX
Ранг доходности на риск FMACX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMACX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMACX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMACX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMACX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMACX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMACX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds AMCAP Fund® Class F-3 (FMACX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMACXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.05

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.63

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.28

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

0.83

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.38

3.38

+1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMACX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMACX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBLIX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMACX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMACXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.05

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.63

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.58

+0.01

Корреляция

Корреляция между FMACX и BBLIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMACX и BBLIX

Дивидендная доходность FMACX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.41%, что сопоставимо с доходностью BBLIX в 9.39%

TTM202520242023202220212020201920182017
FMACX
American Funds AMCAP Fund® Class F-3		9.41%8.62%8.39%3.80%7.46%4.50%4.12%5.16%8.13%5.64%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMACX и BBLIX

Максимальная просадка FMACX за все время составила -36.00%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMACX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMACXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.00%

-33.49%

-2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.12%

-10.22%

-3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.00%

-28.06%

-7.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.93%

-1.80%

-9.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.44%

-6.47%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.62%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FMACX и BBLIX

American Funds AMCAP Fund® Class F-3 (FMACX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что FMACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMACXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

1.57%

+5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

6.07%

+5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.90%

16.08%

+3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.19%

16.08%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

18.80%

+0.42%