PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLXR с FIXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLXR с FIXT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLXR (TCW Flexible Income ETF) and FIXT (Procure Disaster Recovery Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FLXR is a Multisector Bonds fund actively managed by TCW, while FIXT is a Global Equities fund tracking the VettaFi Natural Disaster Response and Mitigation Index. FLXR is actively managed, while FIXT is passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLXR charges 0.40%/yr vs 0.75%/yr for FIXT.

Доходность

Сравнение доходности FLXR и FIXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Flexible Income ETF (FLXR) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLXR показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у FIXT с доходностью 0.23%.

FLXR

1 день
-0.18%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.09%
6 месяцев
1.43%
1 год
5.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FIXT

1 день
-0.24%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.23%
6 месяцев
0.07%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLXR и FIXT

2026 (YTD)2025
FLXR
TCW Flexible Income ETF		1.09%4.50%
FIXT
Procure Disaster Recovery Strategy ETF		0.23%4.58%

Correlation

The correlation between FLXR and FIXT is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г.

0.68

Сравнение распределения секторов FLXR и FIXT

Секторы
FLXR
FIXT

Здравоохранение

62.4%
100.0%

Недвижимость

37.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

FLXR
62.4%
FIXT
100.0%

Недвижимость

FLXR
37.6%
FIXT

-

Сырьевые материалы

FLXR

-

FIXT

-

Коммуникационные услуги

FLXR

-

FIXT

-

Потребительский циклический сектор

FLXR

-

FIXT

-

Потребительский защитный сектор

FLXR

-

FIXT

-

Энергетика

FLXR

-

FIXT

-

Финансовые услуги

FLXR

-

FIXT

-

Промышленность

FLXR

-

FIXT

-

Технологии

FLXR

-

FIXT

-

Коммунальные услуги

FLXR

-

FIXT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Flexible Income ETF

Procure Disaster Recovery Strategy ETF

Часто сравнивают с FLXR:
FLXR с PYLDFLXR с BINCFLXR с NMLFLXR с FLTRFLXR с ICVTFLXR с AGGFLXR с FALN
Часто сравнивают с FIXT:
FIXT с AIRRFIXT с WBIFFIXT с VTFIXT с KLMTFIXT с WBIGFIXT с AVGVFIXT с UFO

Доходность на риск

FLXR vs. FIXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXR
Ранг доходности на риск FLXR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXR: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FIXT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXR c FIXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Flexible Income ETF (FLXR) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLXRFIXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.36

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLXR vs. FIXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLXRFIXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.65

1.34

+1.31

Просадки

Сравнение просадок FLXR и FIXT

Максимальная просадка FLXR за все время составила -1.94%, что меньше максимальной просадки FIXT в -3.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXR и FIXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLXRFIXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.94%

-3.02%

+1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-1.88%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.36%

-0.71%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FLXR и FIXT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLXRFIXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26%

3.77%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.79%

3.77%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.79%

3.77%

-0.98%

Сравнение комиссий FLXR и FIXT

FLXR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FIXT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXR и FIXT

Дивидендная доходность FLXR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности FIXT в 5.55%

ПозицияTTM20252024
FIXT
Procure Disaster Recovery Strategy ETF		5.55%3.24%0.00%
FLXR
TCW Flexible Income ETF		5.82%5.66%3.44%

Часто задаваемые вопросы

FLXR and FIXT have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FLXR is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLXR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for FIXT.

FLXR has the higher dividend yield at 5.82%, compared with 5.55% for FIXT.

FLXR is categorized as Multisector Bonds, while FIXT is Global Equities. They also come from different issuers: TCW and Procure. Their fees differ too: 0.40% for FLXR and 0.75% for FIXT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLXR и FIXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор