PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLXR с FIXT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLXR с FIXT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Flexible Income ETF (FLXR) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT).

FLXR и FIXT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLXR - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 30 нояб. 2018 г.. FIXT - это пассивный фонд от Procure, который отслеживает доходность VettaFi Natural Disaster Response and Mitigation Index. Фонд был запущен 31 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FLXR и FIXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Flexible Income ETF (FLXR) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLXR и FIXT

2026 (YTD)2025
FLXR
TCW Flexible Income ETF		0.20%4.50%
FIXT
Procure Disaster Recovery Strategy ETF		0.11%4.58%

Доходность по периодам

С начала года, FLXR показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у FIXT с доходностью 0.11%.

FLXR

1 день
0.03%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.42%
1 год
5.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FIXT

1 день
0.05%
1 месяц
-1.56%
С начала года
0.11%
6 месяцев
0.83%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Flexible Income ETF

Procure Disaster Recovery Strategy ETF

Часто сравнивают с FLXR:
FLXR с PYLDFLXR с BINCFLXR с NMLFLXR с SPYFLXR с FLTRFLXR с AGGFLXR с FALN
Часто сравнивают с FIXT:
FIXT с AIRRFIXT с VTFIXT с PIDFIXT с WBIFFIXT с AVGVFIXT с CAPEFIXT с NERD

Сравнение комиссий FLXR и FIXT

FLXR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FIXT в 0.75%.

FIXT
Procure Disaster Recovery Strategy ETF
FLXR
TCW Flexible Income ETF

Доходность на риск

FLXR vs. FIXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXR
Ранг доходности на риск FLXR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FIXT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXR c FIXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Flexible Income ETF (FLXR) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLXRFIXTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.19

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.13

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.53

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLXR vs. FIXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLXRFIXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.69

1.57

+1.12

Корреляция

Корреляция между FLXR и FIXT составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXR и FIXT

Дивидендная доходность FLXR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности FIXT в 4.72%

TTM20252024
FLXR
TCW Flexible Income ETF		5.68%5.66%3.44%
FIXT
Procure Disaster Recovery Strategy ETF		4.72%3.24%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLXR и FIXT

Максимальная просадка FLXR за все время составила -1.94%, что меньше максимальной просадки FIXT в -2.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXR и FIXT.

Загрузка...

Показатели просадок

FLXRFIXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.94%

-2.79%

+0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-2.00%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.37%

-0.48%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FLXR и FIXT

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLXRFIXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55%

3.81%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.83%

3.81%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.83%

3.81%

-0.98%