Сравнение FLXR с FIXT
FLXR (TCW Flexible Income ETF) and FIXT (Procure Disaster Recovery Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FLXR is a Multisector Bonds fund actively managed by TCW, while FIXT is a Global Equities fund tracking the VettaFi Natural Disaster Response and Mitigation Index. FLXR is actively managed, while FIXT is passively managed. Over the past year, FLXR returned 5.35% vs 4.69% for FIXT. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLXR charges 0.40%/yr vs 0.75%/yr for FIXT.
Доходность
Сравнение доходности FLXR и FIXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLXR показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у FIXT с доходностью 0.71%.
FLXR
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIXT
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLXR и FIXT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLXR TCW Flexible Income ETF | 1.28% | 4.45% |
FIXT Procure Disaster Recovery Strategy ETF | 0.71% | 4.57% |
Correlation
The correlation between FLXR and FIXT is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2025 г. | 0.68 |
The correlation between FLXR and FIXT has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLXR vs. FIXT — Ранг доходности на риск
FLXR
FIXT
Сравнение FLXR c FIXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Flexible Income ETF (FLXR) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLXR | FIXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.22 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 1.56 | +2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.58 | 4.33 | +11.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLXR и FIXT
Максимальная просадка FLXR за все время составила -1.94%, что меньше максимальной просадки FIXT в -3.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXR и FIXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLXR | FIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.94% | -3.02% | +1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.46% | -3.02% | +1.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -1.42% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -0.75% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 1.08% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLXR и FIXT
Текущая волатильность для TCW Flexible Income ETF (FLXR) составляет 0.81%, в то время как у Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT) волатильность равна 0.91%. Это указывает на то, что FLXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLXR | FIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 0.91% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.74% | 2.48% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32% | 3.77% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.81% | 3.74% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.81% | 3.74% | -0.93% |
Сравнение комиссий FLXR и FIXT
FLXR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FIXT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLXR и FIXT
Дивидендная доходность FLXR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности FIXT в 5.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FIXT Procure Disaster Recovery Strategy ETF | 5.52% | 3.24% | 0.00% |
FLXR TCW Flexible Income ETF | 5.81% | 5.66% | 3.44% |
Часто задаваемые вопросы
FLXR and FIXT have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIXT has higher volatility (0.91%) compared to FLXR (0.81%). In terms of maximum drawdown, FLXR dropped -1.94% vs FIXT's -3.02%.
On 1-year performance, FLXR leads with 5.35% vs 4.69% for FIXT. On fees, FLXR is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FLXR has been the lower-risk option at 0.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLXR has performed better with a 5.35% return vs 4.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLXR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for FIXT.
FLXR has the higher dividend yield at 5.81%, compared with 5.52% for FIXT.
FLXR is categorized as Multisector Bonds, while FIXT is Global Equities. They also come from different issuers: TCW and Procure. Their fees differ too: 0.40% for FLXR and 0.75% for FIXT.
FLXR currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLXR и FIXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор