PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLXK.DE с FLXD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLXK.DE с FLXD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLXK.DE (Franklin FTSE Korea UCITS ETF) and FLXD.DE (Franklin European Quality Dividend UCITS ETF) are both exchange-traded funds - FLXK.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Korea 30/18 Capped, while FLXD.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe High Div Yld NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLXK.DE returned 20.42%/yr vs 12.10%/yr for FLXD.DE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. FLXK.DE charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for FLXD.DE.

Доходность

Сравнение доходности FLXK.DE и FLXD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLXK.DE) и Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLXK.DE показывает доходность 113.07%, что значительно выше, чем у FLXD.DE с доходностью 10.13%.

FLXK.DE

1 день
-5.45%
1 месяц
13.51%
С начала года
113.07%
6 месяцев
125.49%
1 год
216.17%
3 года*
46.07%
5 лет*
20.42%
10 лет*
—

FLXD.DE

1 день
0.23%
1 месяц
-0.76%
С начала года
10.13%
6 месяцев
13.48%
1 год
16.10%
3 года*
17.99%
5 лет*
12.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLXK.DE и FLXD.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLXK.DE
Franklin FTSE Korea UCITS ETF		113.07%73.17%-17.06%16.74%-23.45%0.14%34.15%14.19%
FLXD.DE
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF		10.13%24.53%12.30%10.31%-0.48%16.07%-3.54%14.57%

Correlation

The correlation between FLXK.DE and FLXD.DE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2019 г.

0.40

Over the past year, the correlation between FLXK.DE and FLXD.DE has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Korea UCITS ETF

Franklin European Quality Dividend UCITS ETF

Часто сравнивают с FLXK.DE:
FLXK.DE с EWYFLXK.DE с 4GLD.DEFLXK.DE с CNYAFLXK.DE с FLKRFLXK.DE с BRK-AFLXK.DE с EUNL.DEFLXK.DE с DIA
Часто сравнивают с FLXD.DE:
FLXD.DE с DXSA.DEFLXD.DE с VYMIFLXD.DE с VHYL.ASFLXD.DE с VOOFLXD.DE с LGGE.DEFLXD.DE с JEPG.LFLXD.DE с VGK

Доходность на риск

FLXK.DE vs. FLXD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXK.DE
Ранг доходности на риск FLXK.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXK.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXK.DE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXK.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXK.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXK.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FLXD.DE
Ранг доходности на риск FLXD.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXD.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXD.DE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXD.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXD.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXD.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXK.DE c FLXD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLXK.DE) и Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLXK.DEFLXD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.91
1.89

+4.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.46
2.70

+2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.79

1.34

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.68

4.09

+6.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.63

11.21

+27.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLXK.DE vs. FLXD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXK.DE на текущий момент составляет 5.91, что выше коэффициента Шарпа FLXD.DE равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXK.DE и FLXD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLXK.DEFLXD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.91

1.89

+4.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

1.03

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.65

+0.19

Просадки

Сравнение просадок FLXK.DE и FLXD.DE

Максимальная просадка FLXK.DE за все время составила -39.43%, что больше максимальной просадки FLXD.DE в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXK.DE и FLXD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLXK.DEFLXD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.43%

-35.10%

-4.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.92%

-4.02%

-16.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.99%

-10.07%

-19.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.36%

-14.19%

-25.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-3.80%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.54%

-3.88%

-11.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

1.47%

+4.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXK.DE и FLXD.DE

Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLXK.DE) имеет более высокую волатильность в 17.58% по сравнению с Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.DE) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что FLXK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLXD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLXK.DEFLXD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.58%

3.50%

+14.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.23%

7.02%

+26.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.87%

8.70%

+29.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.35%

11.66%

+13.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.75%

14.11%

+12.64%

Сравнение комиссий FLXK.DE и FLXD.DE

FLXK.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FLXD.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXK.DE и FLXD.DE

FLXK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLXD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLXD.DE
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF		3.78%4.28%4.31%4.99%5.20%4.61%3.48%4.38%5.45%0.72%
FLXK.DE
Franklin FTSE Korea UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLXK.DE and FLXD.DE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FLXK.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLXK.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for FLXD.DE.

FLXK.DE is categorized as Asia Pacific Equities, while FLXD.DE is Europe Equities. FLXK.DE tracks FTSE Korea 30/18 Capped, while FLXD.DE tracks MSCI Europe High Div Yld NR EUR. Their fees differ too: 0.09% for FLXK.DE and 0.25% for FLXD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLXK.DE и FLXD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор