Сравнение FLXI с SPMO
FLXI (Invesco Flexible Income ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - FLXI is a Multisector Bonds fund actively managed by Invesco, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. FLXI is actively managed, while SPMO is passively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. FLXI charges 0.39%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.
Доходность
Сравнение доходности FLXI и SPMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FLXI
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- -5.90%
- 6 месяцев
- 21.88%
- С начала года
- 22.29%
- 1 год
- 29.78%
- 3 года*
- 39.07%
- 5 лет*
- 20.99%
- 10 лет*
- 20.30%
Сравнение доходности по годам FLXI и SPMO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FLXI Invesco Flexible Income ETF | 8,634.42% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 25.77% |
Correlation
The correlation between FLXI and SPMO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2026 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLXI vs. SPMO — Ранг доходности на риск
FLXI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPMO
Сравнение FLXI c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Flexible Income ETF (FLXI) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLXI | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLXI и SPMO
Максимальная просадка FLXI за все время составила -3.52%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXI и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLXI | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.52% | -30.95% | +27.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.70% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -10.13% | +9.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.22% | -4.59% | +3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLXI и SPMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLXI | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13,190.34% | 22.58% | +13,167.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13,190.34% | 20.33% | +13,170.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13,190.34% | 20.83% | +13,169.51% |
Сравнение комиссий FLXI и SPMO
FLXI берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLXI и SPMO
Дивидендная доходность FLXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности SPMO в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLXI Invesco Flexible Income ETF | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.72% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
FLXI and SPMO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.39% for FLXI.
FLXI has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.72% for SPMO.
FLXI is categorized as Multisector Bonds, while SPMO is Momentum. Their fees differ too: 0.39% for FLXI and 0.13% for SPMO.
Подберите оптимальное распределение для FLXI и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор