PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLXE.DE с H4Z3.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLXE.DE с H4Z3.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLXE.DE (Franklin Emerging Markets UCITS ETF) and H4Z3.DE (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - FLXE.DE tracks the MSCI EM NR USD while H4Z3.DE tracks the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past 3 years, FLXE.DE returned 15.92%/yr vs 20.42%/yr for H4Z3.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FLXE.DE charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for H4Z3.DE.

Доходность

Сравнение доходности FLXE.DE и H4Z3.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.DE) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLXE.DE показывает доходность 16.10%, что значительно ниже, чем у H4Z3.DE с доходностью 27.75%.

FLXE.DE

1 день
-0.62%
1 месяц
0.38%
С начала года
16.10%
6 месяцев
15.79%
1 год
29.88%
3 года*
15.92%
5 лет*
7.69%
10 лет*
—

H4Z3.DE

1 день
-1.67%
1 месяц
3.67%
С начала года
27.75%
6 месяцев
28.22%
1 год
49.05%
3 года*
20.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLXE.DE и H4Z3.DE

2026 (YTD)2025202420232022
FLXE.DE
Franklin Emerging Markets UCITS ETF		16.10%13.48%13.20%8.82%-2.51%
H4Z3.DE
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)		27.75%18.60%13.73%4.66%-6.26%

Correlation

The correlation between FLXE.DE and H4Z3.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2022 г.

0.84

The correlation between FLXE.DE and H4Z3.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Emerging Markets UCITS ETF

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с FLXE.DE:
FLXE.DE с MFEMFLXE.DE с EIMI.LFLXE.DE с AVWS.DEFLXE.DE с AVEMFLXE.DE с JPGL.DEFLXE.DE с AVESFLXE.DE с VOO
Часто сравнивают с H4Z3.DE:
H4Z3.DE с LYM8.DEH4Z3.DE с XESC.DEH4Z3.DE с H412.DEH4Z3.DE с VOOH4Z3.DE с XMME.DEH4Z3.DE с H4Z6.DEH4Z3.DE с EMXC.DE

Доходность на риск

FLXE.DE vs. H4Z3.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXE.DE
Ранг доходности на риск FLXE.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXE.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXE.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXE.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXE.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXE.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
H4Z3.DE
Ранг доходности на риск H4Z3.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4Z3.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4Z3.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4Z3.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4Z3.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4Z3.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXE.DE c H4Z3.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.DE) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLXE.DEH4Z3.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.85

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.82

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.52

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

4.77

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.18

17.12

-4.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLXE.DE vs. H4Z3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXE.DE на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа H4Z3.DE равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXE.DE и H4Z3.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLXE.DEH4Z3.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.85

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.91

-0.54

Просадки

Сравнение просадок FLXE.DE и H4Z3.DE

Максимальная просадка FLXE.DE за все время составила -32.87%, что больше максимальной просадки H4Z3.DE в -18.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXE.DE и H4Z3.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLXE.DEH4Z3.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.87%

-18.86%

-14.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.39%

-10.47%

+2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.16%

-18.86%

+4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-2.73%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.16%

-4.95%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.92%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXE.DE и H4Z3.DE

Текущая волатильность для Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.DE) составляет 5.11%, в то время как у HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что FLXE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4Z3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLXE.DEH4Z3.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

7.35%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

14.91%

-3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.04%

17.54%

-4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.69%

15.77%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

15.77%

+0.29%

Сравнение комиссий FLXE.DE и H4Z3.DE

FLXE.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии H4Z3.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXE.DE и H4Z3.DE

Ни FLXE.DE, ни H4Z3.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FLXE.DE and H4Z3.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, H4Z3.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4Z3.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for FLXE.DE.

FLXE.DE tracks MSCI EM NR USD, while H4Z3.DE tracks MSCI Emerging Markets. They also come from different issuers: Franklin Templeton and HSBC. Their fees differ too: 0.45% for FLXE.DE and 0.15% for H4Z3.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLXE.DE и H4Z3.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор