PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLXD.DE с ZPRL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLXD.DE с ZPRL.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.DE) и SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE).

FLXD.DE и ZPRL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLXD.DE - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность MSCI Europe High Div Yld NR EUR. Фонд был запущен 6 сент. 2017 г.. ZPRL.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX® Low Risk Weighted 100. Фонд был запущен 24 мар. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FLXD.DE и ZPRL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.DE) и SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLXD.DE и ZPRL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLXD.DE
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF		9.92%24.53%12.30%10.31%-0.48%16.07%-3.54%23.52%-7.81%0.44%
ZPRL.DE
SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF		4.94%18.48%7.41%12.34%-14.65%17.34%-5.25%22.05%-8.17%4.74%

Доходность по периодам

С начала года, FLXD.DE показывает доходность 9.92%, что значительно выше, чем у ZPRL.DE с доходностью 4.94%.

FLXD.DE

1 день
0.69%
1 месяц
1.08%
С начала года
9.92%
6 месяцев
13.71%
1 год
21.13%
3 года*
18.54%
5 лет*
12.95%
10 лет*
—

ZPRL.DE

1 день
1.55%
1 месяц
-2.79%
С начала года
4.94%
6 месяцев
7.62%
1 год
11.66%
3 года*
11.27%
5 лет*
7.87%
10 лет*
6.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin European Quality Dividend UCITS ETF

SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с FLXD.DE:
FLXD.DE с DXSA.DEFLXD.DE с VOOFLXD.DE с VYMIFLXD.DE с LGGE.DEFLXD.DE с JEPG.LFLXD.DE с VHYL.ASFLXD.DE с VGK
Часто сравнивают с ZPRL.DE:
ZPRL.DE с EXSH.DEZPRL.DE с EUNK.DEZPRL.DE с FTGE.DEZPRL.DE с EXSC.DEZPRL.DE с AMEQ.DEZPRL.DE с EDM4.DEZPRL.DE с XNZN.DE

Сравнение комиссий FLXD.DE и ZPRL.DE

FLXD.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ZPRL.DE в 0.30%.

ZPRL.DE
SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF
FLXD.DE
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF

Доходность на риск

FLXD.DE vs. ZPRL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXD.DE
Ранг доходности на риск FLXD.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXD.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXD.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXD.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXD.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXD.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ZPRL.DE
Ранг доходности на риск ZPRL.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRL.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRL.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRL.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRL.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRL.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXD.DE c ZPRL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.DE) и SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLXD.DEZPRL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

0.98

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

1.28

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.21

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

1.33

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.50

4.08

+7.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLXD.DE vs. ZPRL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXD.DE на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа ZPRL.DE равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXD.DE и ZPRL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLXD.DEZPRL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

0.98

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.66

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.54

+0.12

Корреляция

Корреляция между FLXD.DE и ZPRL.DE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXD.DE и ZPRL.DE

Дивидендная доходность FLXD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, тогда как ZPRL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
FLXD.DE
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF		3.79%4.28%4.31%4.99%5.20%4.61%3.48%4.38%5.45%0.72%
ZPRL.DE
SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLXD.DE и ZPRL.DE

Максимальная просадка FLXD.DE за все время составила -35.10%, примерно равная максимальной просадке ZPRL.DE в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXD.DE и ZPRL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

FLXD.DEZPRL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-35.35%

+0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.70%

-9.27%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.19%

-23.37%

+9.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.92%

+3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-5.42%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.87%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXD.DE и ZPRL.DE

Текущая волатильность для Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.DE) составляет 3.54%, в то время как у SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что FLXD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPRL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLXD.DEZPRL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

4.19%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.31%

6.78%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.76%

11.90%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.64%

11.84%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.17%

13.59%

+0.58%