Сравнение FLXB.DE с IUSC.DE
FLXB.DE (Franklin FTSE Brazil UCITS ETF) and IUSC.DE (iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)) are both Latin America Equities funds - FLXB.DE tracks the FTSE Brazil 30/18 Capped while IUSC.DE tracks the MSCI Emerging Markets Latin America 10/40. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLXB.DE returned 6.83%/yr vs 9.18%/yr for IUSC.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FLXB.DE charges 0.19%/yr vs 0.20%/yr for IUSC.DE.
Доходность
Сравнение доходности FLXB.DE и IUSC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLXB.DE показывает доходность 15.75%, что значительно выше, чем у IUSC.DE с доходностью 10.69%.
FLXB.DE
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -10.71%
- С начала года
- 15.75%
- 6 месяцев
- 10.32%
- 1 год
- 32.49%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- —
IUSC.DE
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- 10.69%
- 6 месяцев
- 10.35%
- 1 год
- 33.15%
- 3 года*
- 10.03%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 6.94%
Сравнение доходности по годам FLXB.DE и IUSC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLXB.DE Franklin FTSE Brazil UCITS ETF | 15.75% | 29.01% | -23.72% | 28.92% | 18.78% | -11.29% | -26.34% | 15.80% |
IUSC.DE iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) | 10.69% | 36.88% | -22.89% | 28.61% | 15.20% | -3.88% | -19.69% | 9.98% |
Correlation
The correlation between FLXB.DE and IUSC.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2019 г. | 0.93 |
The correlation between FLXB.DE and IUSC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLXB.DE vs. IUSC.DE — Ранг доходности на риск
FLXB.DE
IUSC.DE
Сравнение FLXB.DE c IUSC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Brazil UCITS ETF (FLXB.DE) и iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) (IUSC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLXB.DE | IUSC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.31 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.99 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 9.20 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLXB.DE | IUSC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.85 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.44 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.08 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок FLXB.DE и IUSC.DE
Максимальная просадка FLXB.DE за все время составила -54.94%, что меньше максимальной просадки IUSC.DE в -58.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXB.DE и IUSC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLXB.DE | IUSC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.94% | -58.97% | +4.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.01% | -11.12% | -2.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.88% | -25.76% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.51% | -25.76% | -2.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.01% | -11.12% | -2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.40% | -25.36% | +6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 3.63% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLXB.DE и IUSC.DE
Franklin FTSE Brazil UCITS ETF (FLXB.DE) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) (IUSC.DE) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что FLXB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLXB.DE | IUSC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 5.36% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.35% | 15.06% | +4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.98% | 17.96% | +5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.95% | 20.76% | +5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.07% | 25.22% | +5.85% |
Сравнение комиссий FLXB.DE и IUSC.DE
FLXB.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IUSC.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLXB.DE и IUSC.DE
FLXB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLXB.DE Franklin FTSE Brazil UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSC.DE iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) | 3.02% | 3.20% | 5.24% | 3.98% | 6.78% | 2.68% | 1.65% | 2.07% | 1.88% | 1.41% | 1.22% | 2.65% |
Часто задаваемые вопросы
FLXB.DE and IUSC.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLXB.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLXB.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for IUSC.DE.
FLXB.DE tracks FTSE Brazil 30/18 Capped, while IUSC.DE tracks MSCI Emerging Markets Latin America 10/40. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.19% for FLXB.DE and 0.20% for IUSC.DE.
Подберите оптимальное распределение для FLXB.DE и IUSC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор