PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLVI.NEO с ZDM.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLVI.NEO и ZDM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVI.NEO) и BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLVI.NEO и ZDM.TO


Доходность по периодам

С начала года, FLVI.NEO показывает доходность 7.35%, что значительно выше, чем у ZDM.TO с доходностью 3.71%.


FLVI.NEO

1 день
0.80%
1 месяц
-1.06%
С начала года
7.35%
6 месяцев
13.01%
1 год
27.56%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ZDM.TO

1 день
1.21%
1 месяц
-3.56%
С начала года
3.71%
6 месяцев
8.34%
1 год
20.31%
3 года*
15.32%
5 лет*
11.38%
10 лет*
10.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF

Сравнение комиссий FLVI.NEO и ZDM.TO


Доходность на риск

FLVI.NEO vs. ZDM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLVI.NEO
Ранг доходности на риск FLVI.NEO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLVI.NEO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLVI.NEO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLVI.NEO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLVI.NEO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLVI.NEO: 8282
Ранг коэф-та Мартина

ZDM.TO
Ранг доходности на риск ZDM.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDM.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDM.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDM.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDM.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDM.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLVI.NEO c ZDM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVI.NEO) и BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLVI.NEOZDM.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

1.22

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

1.76

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.27

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

1.70

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.11

7.21

+2.90

FLVI.NEO vs. ZDM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLVI.NEO на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа ZDM.TO равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLVI.NEO и ZDM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLVI.NEOZDM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.22

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.94

0.50

+1.43

Корреляция

Корреляция между FLVI.NEO и ZDM.TO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLVI.NEO и ZDM.TO

Дивидендная доходность FLVI.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности ZDM.TO в 2.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLVI.NEO
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
2.37%3.07%3.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZDM.TO
BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF
2.02%2.13%2.71%2.97%3.20%2.38%2.80%2.90%3.21%2.41%3.23%2.46%

Просадки

Сравнение просадок FLVI.NEO и ZDM.TO

Максимальная просадка FLVI.NEO за все время составила -11.90%, что меньше максимальной просадки ZDM.TO в -33.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLVI.NEO и ZDM.TO.


Загрузка...

Показатели просадок


FLVI.NEOZDM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.90%

-33.13%

+21.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

-11.25%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-4.83%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.55%

-5.16%

+3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.68%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FLVI.NEO и ZDM.TO

Текущая волатильность для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVI.NEO) составляет 4.40%, в то время как у BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM.TO) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что FLVI.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZDM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FLVI.NEOZDM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

6.36%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.50%

9.86%

-2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

16.84%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.01%

13.63%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.01%

15.80%

-2.79%