PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLVI.NEO с XEI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLVI.NEO с XEI.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVI.NEO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO).

FLVI.NEO и XEI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLVI.NEO - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Franklin International ex North America Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г.. XEI.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FLVI.NEO и XEI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVI.NEO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLVI.NEO и XEI.TO

2026 (YTD)20252024
FLVI.NEO
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		7.50%33.34%9.70%
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		14.44%23.32%12.13%

Доходность по периодам

С начала года, FLVI.NEO показывает доходность 7.50%, что значительно ниже, чем у XEI.TO с доходностью 14.44%.

FLVI.NEO

1 день
0.94%
1 месяц
1.14%
С начала года
7.50%
6 месяцев
13.25%
1 год
27.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XEI.TO

1 день
0.77%
1 месяц
2.52%
С начала года
14.44%
6 месяцев
17.25%
1 год
36.22%
3 года*
18.43%
5 лет*
15.35%
10 лет*
12.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с FLVI.NEO:
FLVI.NEO с ZLB.TOFLVI.NEO с VIDY.TOFLVI.NEO с VVO.TOFLVI.NEO с FCID.TOFLVI.NEO с ZLI.TOFLVI.NEO с VDY.TOFLVI.NEO с FDVV
Часто сравнивают с XEI.TO:
XEI.TO с VDY.TOXEI.TO с XDIV.TOXEI.TO с XEQT.TOXEI.TO с VFV.TOXEI.TO с ZDV.TOXEI.TO с CDZ.TOXEI.TO с XDV.TO

Сравнение комиссий FLVI.NEO и XEI.TO

XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF

Доходность на риск

FLVI.NEO vs. XEI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLVI.NEO
Ранг доходности на риск FLVI.NEO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLVI.NEO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLVI.NEO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLVI.NEO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLVI.NEO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLVI.NEO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
XEI.TO
Ранг доходности на риск XEI.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEI.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEI.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLVI.NEO c XEI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVI.NEO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLVI.NEOXEI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

3.53

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.72

4.26

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.80

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

3.75

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.32

21.91

-11.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLVI.NEO vs. XEI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLVI.NEO на текущий момент составляет 1.92, что ниже коэффициента Шарпа XEI.TO равного 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLVI.NEO и XEI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLVI.NEOXEI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

3.53

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.94

0.63

+1.31

Корреляция

Корреляция между FLVI.NEO и XEI.TO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLVI.NEO и XEI.TO

Дивидендная доходность FLVI.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности XEI.TO в 3.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLVI.NEO
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		2.37%3.07%3.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		3.88%4.39%5.45%4.98%4.68%3.58%5.03%4.62%5.42%4.29%4.42%5.64%

Просадки

Сравнение просадок FLVI.NEO и XEI.TO

Максимальная просадка FLVI.NEO за все время составила -11.90%, что меньше максимальной просадки XEI.TO в -45.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLVI.NEO и XEI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FLVI.NEOXEI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.90%

-45.52%

+33.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-7.95%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

0.00%

-2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.56%

-5.14%

+3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

1.68%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FLVI.NEO и XEI.TO

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVI.NEO) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что FLVI.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLVI.NEOXEI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

2.67%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.49%

5.95%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

10.32%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

11.23%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.00%

16.02%

-3.02%