Сравнение FLV с MFVL
FLV (American Century Focused Large Cap Value ETF) and MFVL (Motley Fool Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLV charges 0.42%/yr vs 0.50%/yr for MFVL.
Доходность
Сравнение доходности FLV и MFVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLV показывает доходность 5.79%, что значительно выше, чем у MFVL с доходностью 0.39%.
FLV
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 5.79%
- 6 месяцев
- 6.27%
- 1 год
- 18.84%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- —
MFVL
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLV и MFVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLV American Century Focused Large Cap Value ETF | 5.79% | 1.27% |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 0.39% | 1.39% |
Correlation
The correlation between FLV and MFVL is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLV vs. MFVL — Ранг доходности на риск
FLV
MFVL
Сравнение FLV c MFVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) и Motley Fool Value Factor ETF (MFVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLV | MFVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLV | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.31 | +0.76 |
Просадки
Сравнение просадок FLV и MFVL
Максимальная просадка FLV за все время составила -15.06%, что больше максимальной просадки MFVL в -7.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLV и MFVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLV | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.06% | -7.03% | -8.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.53% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.32% | -3.29% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.73% | -2.42% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLV и MFVL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLV | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.03% | 12.15% | -2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.70% | 12.15% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.25% | 12.15% | +2.10% |
Сравнение комиссий FLV и MFVL
FLV берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии MFVL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLV и MFVL
Дивидендная доходность FLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, тогда как MFVL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLV American Century Focused Large Cap Value ETF | 1.67% | 1.90% | 2.07% | 2.07% | 4.98% | 4.05% | 0.87% |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLV and MFVL have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLV is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLV is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.50% for MFVL.
FLV has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.00% for MFVL.
They also come from different issuers: American Century and Motley Fool. Their fees differ too: 0.42% for FLV and 0.50% for MFVL.
Подберите оптимальное распределение для FLV и MFVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор