PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLV с AVLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLV с AVLC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) и Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC).

FLV и AVLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLV - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. AVLC - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FLV и AVLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) и Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLV и AVLC

2026 (YTD)202520242023
FLV
American Century Focused Large Cap Value ETF		1.30%15.80%11.51%7.13%
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		-0.18%17.57%22.82%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, FLV показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у AVLC с доходностью -0.18%.

FLV

1 день
-0.17%
1 месяц
-6.26%
С начала года
1.30%
6 месяцев
4.73%
1 год
12.16%
3 года*
11.87%
5 лет*
8.92%
10 лет*
—

AVLC

1 день
1.01%
1 месяц
-3.64%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
2.64%
1 год
22.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Focused Large Cap Value ETF

Avantis U.S. Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с FLV:
FLV с SCHDFLV с BRK-BFLV с VTVFLV с MGVFLV с DIAFLV с SPYFLV с VTI
Часто сравнивают с AVLC:
AVLC с VOOAVLC с AVUVAVLC с AVLVAVLC с SCHGAVLC с QQQMAVLC с IWMAVLC с SCHX

Сравнение комиссий FLV и AVLC

FLV берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии AVLC в 0.15%.

FLV
American Century Focused Large Cap Value ETF
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF

Доходность на риск

FLV vs. AVLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLV
Ранг доходности на риск FLV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLV: 4242
Ранг коэф-та Мартина
AVLC
Ранг доходности на риск AVLC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLV c AVLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) и Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLVAVLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.19

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.75

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

1.81

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

8.93

-4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLV vs. AVLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLV на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVLC равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLV и AVLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLVAVLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.19

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.33

-0.30

Корреляция

Корреляция между FLV и AVLC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLV и AVLC

Дивидендная доходность FLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности AVLC в 0.90%

TTM202520242023202220212020
FLV
American Century Focused Large Cap Value ETF		1.74%1.90%2.07%2.07%4.98%4.05%0.87%
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		0.90%0.92%1.09%0.38%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLV и AVLC

Максимальная просадка FLV за все время составила -15.06%, что меньше максимальной просадки AVLC в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLV и AVLC.

Загрузка...

Показатели просадок

FLVAVLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.06%

-19.64%

+4.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-12.76%

+2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-4.40%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-2.07%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.59%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FLV и AVLC

Текущая волатильность для American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) составляет 3.32%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что FLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLVAVLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

5.57%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.33%

10.03%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

19.05%

-5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.68%

15.93%

-3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.36%

15.93%

-1.57%