Сравнение FLUR.NEO с ZEA.TO
FLUR.NEO (Franklin International Equity Index ETF) and ZEA.TO (BMO MSCI EAFE Index ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - FLUR.NEO tracks the Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index-NR while ZEA.TO tracks the MSCI EAFE Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLUR.NEO returned 10.84%/yr vs 11.51%/yr for ZEA.TO. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLUR.NEO charges 0.27%/yr vs 0.22%/yr for ZEA.TO.
Доходность
Сравнение доходности FLUR.NEO и ZEA.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLUR.NEO показывает доходность 13.01%, а ZEA.TO немного ниже – 12.80%.
FLUR.NEO
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 13.01%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- 26.23%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- —
ZEA.TO
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- 12.80%
- 6 месяцев
- 12.68%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 19.60%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение доходности по годам FLUR.NEO и ZEA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLUR.NEO Franklin International Equity Index ETF | 13.01% | 25.68% | 12.42% | 12.87% | -10.40% | 14.74% | 9.77% | 14.40% |
ZEA.TO BMO MSCI EAFE Index ETF | 12.80% | 24.92% | 11.58% | 16.04% | -8.50% | 10.66% | 5.15% | 12.70% |
Correlation
The correlation between FLUR.NEO and ZEA.TO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2019 г. | 0.70 |
The correlation between FLUR.NEO and ZEA.TO shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.88 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLUR.NEO vs. ZEA.TO — Ранг доходности на риск
FLUR.NEO
ZEA.TO
Сравнение FLUR.NEO c ZEA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Equity Index ETF (FLUR.NEO) и BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLUR.NEO | ZEA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.33 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 2.35 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.98 | 9.06 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLUR.NEO и ZEA.TO
Максимальная просадка FLUR.NEO за все время составила -30.20%, что больше максимальной просадки ZEA.TO в -27.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLUR.NEO и ZEA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLUR.NEO | ZEA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.20% | -27.80% | -2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -10.91% | -0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.64% | -14.11% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.44% | -23.66% | -3.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -1.50% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -4.61% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.83% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLUR.NEO и ZEA.TO
Franklin International Equity Index ETF (FLUR.NEO) и BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) имеют волатильность 5.08% и 4.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLUR.NEO | ZEA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 4.91% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | 12.42% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.39% | 14.49% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.07% | 13.63% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.97% | 14.78% | +2.19% |
Сравнение комиссий FLUR.NEO и ZEA.TO
FLUR.NEO берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии ZEA.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLUR.NEO и ZEA.TO
Дивидендная доходность FLUR.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности ZEA.TO в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLUR.NEO Franklin International Equity Index ETF | 1.77% | 2.40% | 2.76% | 2.71% | 2.95% | 1.85% | 1.97% | 3.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZEA.TO BMO MSCI EAFE Index ETF | 1.89% | 2.17% | 2.78% | 3.02% | 3.08% | 2.49% | 2.74% | 2.95% | 3.05% | 2.40% | 2.80% | 2.43% |
Часто задаваемые вопросы
FLUR.NEO and ZEA.TO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZEA.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZEA.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.27% for FLUR.NEO.
FLUR.NEO tracks Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index-NR, while ZEA.TO tracks MSCI EAFE Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and BMO. Their fees differ too: 0.27% for FLUR.NEO and 0.22% for ZEA.TO.
Подберите оптимальное распределение для FLUR.NEO и ZEA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор