Сравнение FLUR.NEO с VDY.TO
FLUR.NEO (Franklin International Equity Index ETF) and VDY.TO (Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF) are both exchange-traded funds - FLUR.NEO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index-NR, while VDY.TO is a Dividend fund tracking the FTSE Canada High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLUR.NEO returned 10.84%/yr vs 18.07%/yr for VDY.TO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. FLUR.NEO charges 0.27%/yr vs 0.22%/yr for VDY.TO.
Доходность
Сравнение доходности FLUR.NEO и VDY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLUR.NEO показывает доходность 13.01%, что значительно ниже, чем у VDY.TO с доходностью 24.72%.
FLUR.NEO
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 13.01%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- 26.23%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- —
VDY.TO
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 24.72%
- 6 месяцев
- 23.46%
- 1 год
- 51.39%
- 3 года*
- 28.65%
- 5 лет*
- 18.07%
- 10 лет*
- 14.91%
Сравнение доходности по годам FLUR.NEO и VDY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLUR.NEO Franklin International Equity Index ETF | 13.01% | 25.68% | 12.42% | 12.87% | -10.40% | 14.74% | 9.77% | 14.40% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 24.72% | 29.21% | 21.44% | 8.41% | -0.23% | 36.60% | -1.37% | 10.68% |
Correlation
The correlation between FLUR.NEO and VDY.TO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2019 г. | 0.44 |
The correlation between FLUR.NEO and VDY.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLUR.NEO vs. VDY.TO — Ранг доходности на риск
FLUR.NEO
VDY.TO
Сравнение FLUR.NEO c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Equity Index ETF (FLUR.NEO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLUR.NEO | VDY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 2.24 | -0.90 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 16.56 | -14.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.98 | 67.37 | -58.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLUR.NEO и VDY.TO
Максимальная просадка FLUR.NEO за все время составила -30.20%, что меньше максимальной просадки VDY.TO в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLUR.NEO и VDY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLUR.NEO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.20% | -39.21% | +9.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -3.12% | -8.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.64% | -10.38% | -4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.44% | -16.17% | -11.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -0.22% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -4.46% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 0.76% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLUR.NEO и VDY.TO
Franklin International Equity Index ETF (FLUR.NEO) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что FLUR.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLUR.NEO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 2.95% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | 6.95% | +5.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.39% | 8.39% | +7.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.07% | 11.57% | +3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.97% | 15.92% | +1.05% |
Сравнение комиссий FLUR.NEO и VDY.TO
FLUR.NEO берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VDY.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLUR.NEO и VDY.TO
Дивидендная доходность FLUR.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности VDY.TO в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLUR.NEO Franklin International Equity Index ETF | 1.77% | 2.40% | 2.76% | 2.71% | 2.95% | 1.85% | 1.97% | 3.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 3.05% | 3.59% | 4.37% | 4.64% | 4.42% | 3.46% | 4.59% | 4.25% | 4.44% | 3.42% | 3.25% | 4.11% |
Часто задаваемые вопросы
FLUR.NEO and VDY.TO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDY.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDY.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.27% for FLUR.NEO.
FLUR.NEO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VDY.TO is Dividend. FLUR.NEO tracks Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index-NR, while VDY.TO tracks FTSE Canada High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Vanguard. Their fees differ too: 0.27% for FLUR.NEO and 0.22% for VDY.TO.
Подберите оптимальное распределение для FLUR.NEO и VDY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор