Сравнение FLUR.NEO с QDX.TO
FLUR.NEO (Franklin International Equity Index ETF) and QDX.TO (Mackenzie International Equity Index ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - FLUR.NEO tracks the Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index-NR while QDX.TO tracks the Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLUR.NEO returned 11.25%/yr vs 11.50%/yr for QDX.TO. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLUR.NEO charges 0.27%/yr vs 0.17%/yr for QDX.TO.
Доходность
Сравнение доходности FLUR.NEO и QDX.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLUR.NEO показывает доходность 10.78%, а QDX.TO немного выше – 11.04%.
FLUR.NEO
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 4.43%
- С начала года
- 10.78%
- 6 месяцев
- 11.03%
- 1 год
- 23.83%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- —
QDX.TO
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- 11.04%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLUR.NEO и QDX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLUR.NEO Franklin International Equity Index ETF | 10.78% | 25.68% | 12.42% | 12.87% | -9.30% | 14.74% | 9.77% | 14.40% |
QDX.TO Mackenzie International Equity Index ETF | 11.04% | 25.29% | 12.93% | 13.66% | -8.61% | 11.24% | 5.06% | 13.08% |
Correlation
The correlation between FLUR.NEO and QDX.TO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2019 г. | 0.57 |
Over the past year, FLUR.NEO and QDX.TO have become more correlated (0.87) than their long-term average of 0.57, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLUR.NEO vs. QDX.TO — Ранг доходности на риск
FLUR.NEO
QDX.TO
Сравнение FLUR.NEO c QDX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Equity Index ETF (FLUR.NEO) и Mackenzie International Equity Index ETF (QDX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLUR.NEO | QDX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 2.23 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.26 | 8.72 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLUR.NEO | QDX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.70 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.83 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.57 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок FLUR.NEO и QDX.TO
Максимальная просадка FLUR.NEO за все время составила -30.20%, что больше максимальной просадки QDX.TO в -28.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLUR.NEO и QDX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLUR.NEO | QDX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.20% | -28.08% | -2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -10.88% | -0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.64% | -14.25% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.55% | -23.00% | -3.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | 0.00% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -4.54% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.78% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLUR.NEO и QDX.TO
Franklin International Equity Index ETF (FLUR.NEO) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Mackenzie International Equity Index ETF (QDX.TO) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что FLUR.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLUR.NEO | QDX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 4.67% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 12.02% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.75% | 14.29% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.01% | 13.94% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 15.48% | +1.47% |
Сравнение комиссий FLUR.NEO и QDX.TO
FLUR.NEO берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии QDX.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLUR.NEO и QDX.TO
Дивидендная доходность FLUR.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности QDX.TO в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLUR.NEO Franklin International Equity Index ETF | 2.17% | 2.40% | 2.76% | 2.71% | 4.16% | 1.85% | 1.97% | 3.07% | 0.00% |
QDX.TO Mackenzie International Equity Index ETF | 2.61% | 2.51% | 2.48% | 2.61% | 2.73% | 2.25% | 1.91% | 2.76% | 3.03% |
Часто задаваемые вопросы
FLUR.NEO and QDX.TO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDX.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDX.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.27% for FLUR.NEO.
FLUR.NEO tracks Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index-NR, while QDX.TO tracks Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Mackenzie. Their fees differ too: 0.27% for FLUR.NEO and 0.17% for QDX.TO.
Подберите оптимальное распределение для FLUR.NEO и QDX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор