PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLSW с EZBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLSW с EZBC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLSW (Franklin FTSE Switzerland ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - FLSW is a Europe Equities fund tracking the FTSE Switzerland RIC Capped Index, while EZBC is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, FLSW returned 13.32% vs -38.68% for EZBC. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. FLSW charges 0.09%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.

Доходность

Сравнение доходности FLSW и EZBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLSW показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у EZBC с доходностью -25.36%.

FLSW

1 день
-1.60%
1 месяц
1.15%
С начала года
1.77%
6 месяцев
5.12%
1 год
13.32%
3 года*
11.58%
5 лет*
6.80%
10 лет*
—

EZBC

1 день
-2.73%
1 месяц
-18.42%
С начала года
-25.36%
6 месяцев
-29.82%
1 год
-38.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLSW и EZBC

2026 (YTD)20252024
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		1.77%32.92%-0.60%
EZBC
Franklin Bitcoin ETF		-25.36%-6.56%100.18%

Correlation

The correlation between FLSW and EZBC is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Switzerland ETF

Franklin Bitcoin ETF

Часто сравнивают с FLSW:
FLSW с EWLFLSW с FLGRFLSW с FLJHFLSW с NOVN.SWFLSW с EXS1.DEFLSW с UNA.ASFLSW с HEAE.L
Часто сравнивают с EZBC:
EZBC с IBITEZBC с FBTCEZBC с BTC-USDEZBC с BITBEZBC с HODLEZBC с BTCWEZBC с BRRR

Доходность на риск

FLSW vs. EZBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLSW
Ранг доходности на риск FLSW: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSW: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSW: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSW: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSW: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSW: 2525
Ранг коэф-та Мартина
EZBC
Ранг доходности на риск EZBC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZBC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZBC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZBC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZBC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZBC: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLSW c EZBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLSWEZBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
-0.89

+1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
-1.23

+2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.86

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

-0.79

+1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.24

-1.36

+4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLSW vs. EZBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLSW на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа EZBC равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLSW и EZBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLSWEZBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

-0.89

+1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.30

+0.26

Просадки

Сравнение просадок FLSW и EZBC

Максимальная просадка FLSW за все время составила -28.16%, что меньше максимальной просадки EZBC в -49.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSW и EZBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLSWEZBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.16%

-49.37%

+21.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-49.37%

+35.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.38%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-48.04%

+41.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-16.01%

+10.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

28.42%

-24.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FLSW и EZBC

Текущая волатильность для Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) составляет 5.13%, в то время как у Franklin Bitcoin ETF (EZBC) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что FLSW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLSWEZBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

9.43%

-4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

34.44%

-22.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

43.67%

-28.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

50.06%

-34.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

50.06%

-33.17%

Сравнение комиссий FLSW и EZBC

FLSW берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EZBC в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLSW и EZBC

Дивидендная доходность FLSW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, тогда как EZBC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EZBC
Franklin Bitcoin ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		2.08%2.12%2.04%2.36%2.02%1.86%2.28%1.15%2.86%

Часто задаваемые вопросы

FLSW and EZBC have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EZBC has higher volatility (9.43%) compared to FLSW (5.13%). In terms of maximum drawdown, FLSW dropped -28.16% vs EZBC's -49.37%.

On 1-year performance, FLSW leads with 13.32% vs -38.68% for EZBC. On fees, FLSW is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLSW has been the lower-risk option at 5.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLSW has performed better with a 13.32% return vs -38.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLSW is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for EZBC.

FLSW has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 0.00% for EZBC.

FLSW is categorized as Europe Equities, while EZBC is Cryptocurrency. FLSW tracks FTSE Switzerland RIC Capped Index, while EZBC tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.09% for FLSW and 0.19% for EZBC.

FLSW currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLSW и EZBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор